Sökning: "Sharpe-kvot"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Sharpe-kvot.

  1. 1. Internationell diversifiering

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Erik Thell; Erik Markström; [2018]
    Nyckelord :Finans; Aktieavkastning; Internationell diversifiering; Home Bias; Portföljvalsteori; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan internationell diversifiering och riskjusterad avkastning för 30 undersökta länder. Därutöver ämnar studien att undersöka huruvida det finns en övertro på den inhemska aktiemarknaden i Sverige mellan åren 2005–2017. LÄS MER

  2. 2. Internationell diversifiering - Home bias ur ett svenskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Erik Markström; Erik Thell; [2018]
    Nyckelord :Internationell diversifiering; Home Bias; Finans; Aktieavkastning; Portföljvalsteori; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan internationell diversifiering och riskjusterad avkastning för 30 undersökta länder. Därutöver ämnar studien att undersöka huruvida det finns en övertro på den inhemska aktiemarknaden i Sverige mellan åren 2005–2017. LÄS MER

  3. 3. En jämförelse mellan kvantitativ och traditionell fondförvaltning - Är det dags for algoritmerna att ta över fondförvaltningen?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Johan Larsson Garniche; Jesper Wijk; [2017]
    Nyckelord :Quantitative Fund; Fundamental Analysis; Algorithm; Value Fund; Business and Economics;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to compare quantitative management of stock-funds versus traditional management as a fundamental strategy, for a period of 10-years between 2007- 2017. Our essay has a special focus towards extreme market-conditions, which we defined as deviations of 5% in the MSCI World Index. LÄS MER

  4. 4. P/B i kombination med marknadsvärde : En studie på Stockholmsbörsen 2006 - 2016

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Anton Lundgren; Sara Ahlgren; [2017]
    Nyckelord :Price-to-Book P B ; excess return; Jensen’s alpha; Sharpe-ratio; Treynor index; market value; book value; size; small firm effect; Price-to-Book P B ; överavkastning; Jensens alfa; Sharpe-kvot; Treynor index; marknadsvärde; bokfört värde; storlek; småbolagseffekt;

    Sammanfattning : Bakgrund: Denna studie är ett test av investeringsstrategi baserad på relativvärdering av multiplar. Den multipel som kommer att studeras som investeringsstrategi är Price-to-Book (P/B). LÄS MER

  5. 5. Samvetet - En vinnande investeringsstrategi?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Hampus Lundgren; Magne Nilsson; Peder Zethelius; [2015]
    Nyckelord :Portföljvalsteori; Jensens Alfa; Sharpe-kvot; Riskjusterad avkastning; Miljöarbete; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om företag som tar ett stort ansvar och aktivt jobbar med hållbar utveckling inom miljöfrågor har genererat en över- eller underavkastning jämfört med företag som inte har en lika tydlig strategi inom hållbar utveckling inom miljö. Uppsatsen utgår från en kvantitativ ansats där empirin bygger på insamlad historisk kursdata från utvalda aktier på Stockholmsbörsen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sharpe-kvot.

Din email-adress: