Sökning: "Pelle Nydahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pelle Nydahl.

  1. 1. Robust Portfolio Optimization with Correlation Penalties

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Pelle Nydahl; [2023]
    Nyckelord :Portfolio Optimization; Portfolio Allocation; Robust Optimization; Correlation; Risk Factor Model; EMA Filtering; Weighted Linear Regression; Portföljoptimering; Portföljallokering; Robust optimering; Korrelation; Riskfaktor-modell; EMA-filtrering; Viktad linjär regression;

    Sammanfattning : Robust portfolio optimization models attempt to address the standard optimization method's high sensitivity to noise in the parameter estimates, by taking an investor's uncertainty about the estimates into account when finding an optimal portfolio. In this thesis, we study robust variations of an extension of the mean-variance problem, where an additional term penalizing the portfolio's correlation with an exogenous return sequence is included in the objective. LÄS MER

  3. 2. Bandpassfiltrering i optiska fibrer för kvantkommunikationssystem : Konstruktion och testning

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Nikki Wang; Pelle Nydahl; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Kvantkommunikation är konsten att överföra information med hjälp av qubitar. Qubitar har likt en vanlig bit två tillstånd, 0 och 1, men kan dessutom befinna sig i en superposition av båda tillstånden. Genom att använda kvantmekanikens lagar gör kvantkommunikation det omöjligt för en tredje part att avlyssna information som överförs. LÄS MER