Sökning: "korrelation och volatilitet"

Visar resultat 21 - 25 av 39 uppsatser innehållade orden korrelation och volatilitet.

  1. 21. Modelling of Stochastic Volatility using Partially Observed Markov Models

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Hjalmar Heimbürger; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In this thesis, calibration of stochastic volatility models that allow correlation between the volatility and the returns has been considered. To achieve this, the dynamics has been modelled as an extension of hidden Markov models, and a special case of partially observed Markov models. LÄS MER

  3. 22. Multipel regressionsanalys av S&P 500 Energy Index

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematik (Inst.)

    Författare :Magnus Bergroth; Alexander Keder; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I denna rapport undersöktes S&P 500 Energy Index genom multipel regressionsanalys. Modellerframställdes genom regression och baserades på data hämtad från börsen. Modellerna angavs iprocentuell ändring respektive absolut ändring. LÄS MER

  4. 23. The effects of volatility and correlation on CTA strategies

    Magister-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

    Författare :Kristoffer Lindkvist; [2012]
    Nyckelord :CTAs; Volatility; Correlation; Trend Following; Short Term; Fundamental; Managed Futures;

    Sammanfattning : Detta examensarbete analyserar effekterna av volatilitet och korrelation på trading strategier brukade av Commodity Trading Advisors (CTA´s). Denna studie bygger på en kvantitativ analys av data som insamlats från Barclay Hedge database. Studien har genomförts i samarbete med RPM Risk & Portfoliomanagement i Stockholm, Sverige. LÄS MER

  5. 24. Hög avkastning till låg risk : En jämförande studie mellan aktieportföljers innehåll och prestation

    Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Ernesto Moutáfov; Giovanni Perez Legrand; [2012]
    Nyckelord :share; return; risk; portfolio; beta; sharpe ratio; standard deviation; volatility; correlation; CAPM; modern portfolio theory; MPT; aktie; avkastning; risk; portfölj; beta; sharpekvot; standardavvikelse; volatilitet; korrelation; CAPM;

    Sammanfattning : Syfte: Studera sju portföljer och notera den bästa typen av portfölj med högst avkastning till lägst risk. Metod: Sekundärdata är grunden för uträkning av samtliga portföljers avkastningar, risker och korrelation. Studien är deduktiv med kvantitativa inslag av kända teorier av nobelpristagare i ekonomisk vetenskap. LÄS MER

  7. 25. Svenska Banker- En riskfri investering?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Hannes Östlund; Ludvig Kollberg; Joakim Nyström; [2011]
    Nyckelord :Kapitaltäckningsgrad; idiosynkratisk volatilitet; CDS; banker; åtgärdsprogram; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka hur bankernas risktagande uppfattades av marknaden till följd av åtgärdsprogrammen, samt att föra en diskussion kring de bakomliggande orsakerna och dess implikationer. Vad vi kan konstatera är att det finns en korrelation mellan den risk som aktieägare bedömer i bankaktierna och den faktiska risk som bankerna utsätter sig för. LÄS MER