Sökning: "korrelation och volatilitet"

Visar resultat 16 - 20 av 39 uppsatser innehållade orden korrelation och volatilitet.

  1. 16. Guld - en safe haven mot volatilitet? : Undersökning av förhållandet mellan guld och volatilitetsindex

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Alexander Ivanioukhine; Filip Wahlmark; [2018]
    Nyckelord :volatility; gold; safe haven asset; VIX; GVZ; gold spot; guld; volatilitet; VIX; GVZ; safe haven; guldkurs;

    Sammanfattning : I denna studie undersöks guld som safe haven-tillgång och om den erbjuder tillflykt mot volatilitet, vilket är studiens huvudsakliga syfte. För att åstadkomma detta används data från VIX- och GVZ-indexet samt priset på guld under perioden 1994–2018. LÄS MER

  3. 17. A Study to Examine During what Market Conditions it has been Profitable with Home Bias for a Swedish Fund Manager

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Markus Hilmersson; Erik Malmgren; [2018]
    Nyckelord :Home Bias; Stock Market Condition; Correlation; Bull; Bear; VIX; Mutual Fund; Multiple Regression Analysis; Home Bias; Aktiemarknadens Beteende; Korrelation; Bull; Bear; VIX; Fond; Multipel Linjär Regressionsanalys;

    Sammanfattning : This thesis in applied statistics and industrial economics examines the correlation between a number of market conditions on the Swedish and Global market and the yield difference between the Swedish stock market and the Global stock market. The report is based on data from the index MSCI Sweden Net Return, MSCI World Net Return and the Volatility index S&P 500. LÄS MER

  4. 18. Rationalitet vid Nasdaq OMX : En beteendefinansiell studie av vädrets samband med utfall vid handel och vad detta implikerar för effektiviteten på marknaden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Anton Lundström; [2017]
    Nyckelord :behavior finance; marknadseffektivitet; temperatur; lufttryck; rationalitet;

    Sammanfattning : Marknadseffektivitet är ett ämne som alltsedan Fama(1970)definierade sineffektiva marknadshypotes debatterats inom den finansiella teorin. Denna teori åsidosätter helt att externa faktorer kan ha en tillräcklig påverkan på hur marknaden fungerar till fördel för finansiell information som finns tillgänglig vid marknaden genom att tillräckligt stor andel av dess aktörer agerar rationellt. LÄS MER

  5. 19. Tail Dependence Considerations for Cross-Asset Portfolios

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Johanna Trost; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Extreme events, heaviness of log return distribution tails and bivariate asymptotic dependence are important aspects of cross-asset tail risk hedging and diversification. These are in this thesis investigated with the help of threshold copulas, scalar tail dependence measures and bivariate Value-at-Risk. LÄS MER

  7. 20. Catastrophe Bond : What are they and why invest in them?

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Mathilda Ingelgård; [2016]
    Nyckelord :Catastrophe bonds; portfolio theory; correlation; asset classification; ILS; Katastrofobligationer; portföljteori; korrelation; tillgångsklassificering; försäkringsrisk;

    Sammanfattning : For a little over twenty years, the niched asset class catastrophe bonds have existed. Despite of their now relatively long existence, they are still unknown to many and are usually only available for large, institutional investors, mainly within the insurance market, pension funds and hedge funds. LÄS MER