Sökning: "korrelation och volatilitet"

Visar resultat 6 - 10 av 39 uppsatser innehållade orden korrelation och volatilitet.

  1. 6. ESG´s korrelation till nyckeltal : En kvantitativ studie hur värdepappaer påverkas av ESG-betyg

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Emma Gruffman; Jonathan Jonasson; [2022]
    Nyckelord :Stock valuation; ESG; Environment; Social; Governance; Business risk; Risk; Corporate Social Responsibility; CSR; Aktievärdering; ESG; Miljö; Socialt ansvar; Företagsstyrning; Företagsrisk; Risk; Corporate Social Responsibility; CSR;

    Sammanfattning : Investerare har blivit alltmer intresserade av hållbara investeringar som stöttar rättigheter för alla människor. I och med Parisavtalet, klimatförändringar och George Floyds död har ett uppsving för hållbarhet fått ESG att ligga högst upp på agendan både för investerare, företag och myndigheter. LÄS MER

  3. 7. DCC-GARCH Estimation

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Christofer Nordström; [2021]
    Nyckelord :Multivariate GARCH; DCC-GARCH; Conditional Correlation; Forecasting; Flerdimensionella GARCH-modeller; DCC-GARCH; Betingad Korrelation; Prognoser;

    Sammanfattning : When modelling more that one asset, it is desirable to apply multivariate modeling to capture the co-movements of the underlying assets. The GARCH models has been proven to be successful when it comes to volatility forecast- ing. LÄS MER

  4. 8. Financial Applications of Benford’s Law - A Mathematical Approach for Analyzing Financial Market Behaviour

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Peter Lindgren; Lucas Ternqvist; [2021]
    Nyckelord :Benford s Law; Financial market; Chi-square test; Index Indices ; Equity Equities ; Technical analysis; Volatility; Volume; Forecasting; Benfords Lag; Finansmarknaden; Chi-square test; Index; Aktier; Teknisk Analys; Volatilitet; Volym; Prognosticering;

    Sammanfattning : The increasing usage of algorithms and extensive collections of data have changed the discipline of finance and created new possibilities for analyzing the financial markets. To further explore the potential of developing new methods for understanding financial market behaviour, this thesis examines the first digit probability distribution of Benford's Law and its applicability within the financial markets. LÄS MER

  5. 9. Globala råvarupriser och svensk inflation : Under perioden 1970-2021

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

    Författare :Hugo Sjövall; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Coronakrisen har fört med sig stor osäkerhet och mycket volatilitet på världens råvarumarknader. Mot bakgrund av det har även diskussionen om råvaruprisrörelsers eventuella funktion som en ledande indikator för inflation åter intensifierats. LÄS MER

  7. 10. Riskjusterad avkastning och korrelation : En jämförelse mellan en aktieinvestering och en fastighetsinvestering

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Pauline Götesson; Savannah Åstrand; [2021]
    Nyckelord :Risk-adjusted return; correlation; stock investment; real estate investment; Riskjusterad avkastning; korrelation; aktieinvestering; fastighetsinvestering;

    Sammanfattning : Bakgrund: Både aktieinvesteringar samt fastighetsinvesteringar har blivit populära investeringsalternativ hos den svenska befolkningen. Låga bostadsräntor och nya förmånliga aktiesparformer har bidragit till ett gynnsamt investeringsklimat på både fastighetsmarknaden och aktiemarknaden. LÄS MER