Sökning: "Flerdimensionella GARCH-modeller"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Flerdimensionella GARCH-modeller.

1. 1. DCC-GARCH Estimation

   Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

   Författare :Christofer Nordström; [2021]
   Nyckelord :Multivariate GARCH; DCC-GARCH; Conditional Correlation; Forecasting; Flerdimensionella GARCH-modeller; DCC-GARCH; Betingad Korrelation; Prognoser;

   Sammanfattning : When modelling more that one asset, it is desirable to apply multivariate modeling to capture the co-movements of the underlying assets. The GARCH models has been proven to be successful when it comes to volatility forecast- ing. LÄS MER

3. 2. BEKK-modellens ekonomiska värde i en dynamisk portföljstrategi

   Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :David Grunditz; [2011]
   Nyckelord :ARCH GARCH; Multivariate GARCH; MGARCH; BEKK; EWMA; volatility timing; Sharpe-ratio; nytta; kvadratisk nytta; ekonomiskt värde; Business and Economics;

   Sammanfattning : Denna uppsats presenterar en utredning av det ekonomiska förhållande mellan två flerdimensionella prediktionsmodeller av typen EWMA och BEKK, som är en flerdimensionell GARCH-modell. Undersökningen görs i en portföljvalskontext där varje modell kopplas till en dynamisk portföljstrategi, som allokerar portföljvikterna utifrån volatility timing. LÄS MER