Sökning: "Aktiv portföljförvaltning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Aktiv portföljförvaltning.

1. 1. The Magic Formula Investing : Att systematiskt överavkasta marknaden?

   Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

   Författare :Emil George Göranzon; Alexander Hellqvist; [2022]
   Nyckelord :The Magic Formula; EMH; Active portfolio management; Value investing; Overconfidence; Risk perception; Herd behaviour; The Magic Formula; EMH; Aktiv portföljförvaltning; Värdeinvestering; Overconfidence; Riskuppfattning; Flockbeteende;

   Sammanfattning : Bakgrund: Värdestrategier har historiskt sett ofta genererat överavkastning relativt index. Huruvida en värdestrategi lyckas eller ej återspeglas i dess förmåga att identifiera och utnyttja felprissättningar på aktiemarknaden. LÄS MER

3. 2. Applying Treynor-Black Model with AP7 Såfa in the Swedish Premium Pension System : To choose between active and passive portfolio management

   Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

   Författare :Albin Tyllgren; [2021]
   Nyckelord :Index Funds; Mutual Funds; Premium Pension System; Treynor-Black Model;

   Sammanfattning : Background: Since 1998 Sweden has individual accounts as a part of both public and occupational schemes (Sundén 2006). Yearly, 2,5% of the pensionable income is set aside to the premium pension (The Swedish Pension Agency 2021) Individuals are able to choose how the premiums should be paid in the system and in what way the money should be invested, either by choosing from the fund market or by refraining from making an active choice and instead let the Swedish pension agency management their money in the passive alternative called AP7 Såfa. LÄS MER