Sökning: "distributionsskevhet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet distributionsskevhet.

  1. 1. Sharpekvoten som prestationsmått; Inkluderandet av avkastningsdistributionens skevhet : Adderar det informationsvärde för investeraren?

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

    Författare :Eric Hjalmarsson; [2015]
    Nyckelord :Sharpe ratio; Sverigefonder; active investing; distribution skewness; Sharpekvoten; Sverigefonder; aktiv förvaltning; distributionsskevhet;

    Sammanfattning : Sharpekvoten är ett av de mest frekvent använda prestationsmåtten för fonder. Kvoten beskriver en fonds riskjusterade avkastning genom att dividera dess överavkastning med dess standardavvikelse. Måttet har emellertid fått kritik på flera områden och visat sig vara missvisande under vissa scenarion, något som även denna studie påvisar. LÄS MER