Sökning: "momentumstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet momentumstrategi.

  1. 1. Likaviktade aktieportföljer : En studie av aktieportföljer innehållandes de ingående aktierna i OMXS30 under tidsperioden 2003 - 2016.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

    Författare :William Enders; [2017]
    Nyckelord :aktier; aktieindex; aktieportföljer; OMXS30; sharpekvot; klusteranalys; avkastning; riskjusterad avkastning;

    Sammanfattning : I denna studie undersöks fyra olika typer av likaviktade aktieportföljer innehållande aktierna som historiskt ingått i OMXS30 under tidsperioden 2003 - 2016. Tre av fyra portföljer vilka konstruerats i studien genererar över hela undersökningsperioden en högre ackumulerad avkastning samt högre riskjusterad avkastning än OMXS30. LÄS MER

  2. 2. Momentumstrategi på Stockholmsbörsen - Hur påverkar bolagsstorlek avkastningen i momentumportföljer?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Kristoffer Frösing; Christoffer Källmarker; [2014-07-03]
    Nyckelord :Momentum; Stockholmsbörsen; överavkastning; investeringsstrategi;

    Sammanfattning : Denna studie har undersökt om momentumeffekt existerar på Stockholmsbörsen ochhur bolagsstorlek har en inverkan i momentumportföljer. Studien har baserats påJegadeesh och Titmans strategier där månatlig aktieprisdata från Stockholmsbörsenunder åren 2000-2013 har inhämtats. LÄS MER

  3. 3. Aktievärdering : En empirisk undersökning med momentumstrategi under åren 2002-2011 på Stockholmsbörsen Large Cap

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

    Författare :Fredrik Appelqvist; Åsa Nilsson; [2013]
    Nyckelord :Momentumstrategi; investeringsmodell; aktievärdering; effektiv marknad; Stockholmsbörsen.; Fristående kurs;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Aktievärdering – En empirisk undersökning med momentumstrategi under åren 2002-2011 på Stockholmsbörsen Large Cap. Författare: Fredrik Appelqvist och Åsa Nilsson Handledare: Anders Wrenne Institution: Blekinge Tekniska Högskola Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng Syfte: Utifrån ett investerarperspektiv är syftet med uppsatsen att undersöka om det varit möjligt att uppnå överavkastning på Stockholmsbörsen, Large Cap under åren 2002-2011. LÄS MER

  4. 4. En empirisk undersökning av momentumeffekten på Stockholmsbörsens Large Cap-lista

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Fredrik Samuelsson; Johan Rolandsson; [2010]
    Nyckelord :aktier; investeringsstrategi; momentumeffekt; momentumstrategi; Stockholmsbörsen;

    Sammanfattning : I den här rapporten undersöks med utgångspunkt från empiriska data om momentumstrategier har genererat en överavkastning på Stockholmbörsens Large Cap-lista mellan februari 2000 och februari 2010. Vi undersöker även för vilka tidshorisonter som effekten är starkast, samt vilken påverkan transaktionskostnader och riskjustering har på överavkastningen. LÄS MER

  5. 5. Momentumstrategi - applicerat på Stockholm OMX30

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Fredrik Wallin; Kristofer Pousette; [2009]
    Nyckelord :Momentum; Contrarian;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida momentumstrategier applicerat på OMXS30 under perioden2004-01-01 till och med 2009-06-30 genererar riskjusterad överavkastning vid jämförelse medmarknadsindexet OMXS All-share. Detta görs med en teoretisk grund i modern portföljteori, deneffektiva marknadshypotesen samt CAPM. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet momentumstrategi.

Din email-adress: