Sökning: "Cliquet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Cliquet.

  1. 1. Forward start options in Heston model

    Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

    Författare :Henrik Sandler; [2021]
    Nyckelord :Heston; Forward start; Cliquet; Affine jump process; Forward Kolmogorov equation; Backward Kolmogorov equation.; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : En undersökning om stokastisk volatilitet för Forward start optioner, kan också användas för cliquet- optioner. Heston parameteriseringen användes. Det är i klassen AJD, av Duffie-Pan- Singleton.. LÄS MER