Sökning: "Momentumstrategier"

Visar resultat 6 - 10 av 17 uppsatser innehållade ordet Momentumstrategier.

  1. 6. Ensemble Models for Trend Investing

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Emil Book; Emil Gnem; [2021]
    Nyckelord :Momentum; Machine Learning; Random Forest; Trend Investing; Dim Switch; Momentum; Maskininlärning; Random Forest; Trendinvestering; Dim Switch;

    Sammanfattning : Portfolio strategies focusing on following the trend, so called momentum based strategies, have been popular for a long time among investors and have had many academic studies, however with varying results. This study sets out to investigate different momentum trading signals as well as combining them in ensemble models such as Random Forest and the unique Dim Switch portfolio and then compare them to set benchmarks. LÄS MER

  3. 7. Momentumstrategier med mindre bolag i Sverige : En studie på Nasdaq Stockholm

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :André Pommer; Vilhelm Nordin; [2020]
    Nyckelord :Momentum; Investeringsstrategi; Småbolag; NASDAQ Stockholm; Stockholmsbörsen; Fama och French trefaktormodell;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om två olika momentumstrategier applicerat på mindre bolag i Sverige kan generera överavkastning. Momentumstrategier är investeringsstrategier som bygger på historisk prisdata och enligt den effektiva marknadshypotesen ska dessa inte kunna ge en överavkastning på en svagt effektiv marknad. LÄS MER

  4. 8. Measuring the impact of strategic and tactic allocation for managed futures portfolios

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Alva Engström; Filippa Frithz; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The optimal asset allocation is an ever current matter for investment managers. This thesis aims to investigate the impact of risk parity and target volatility on the Sharpe ratio of a portfolio consisting of futures contracts on equity indices and bonds during the period 2000-2018. LÄS MER

  5. 9. Momentumstrategier : En fallstudie på den schweiziska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Carl Kostov Bredberg; [2019]
    Nyckelord :Momentumstrategier; Schweiziska aktiemarknaden; Effektiva marknadshypotesen; Beta; Jensens alfa; Abnormal avkastning;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöks huruvida momentumstrategier kan generera en abnormal avkastning på den schweiziska aktiemarknaden under perioden 2010-2019. Momentumstrategierna som testas bygger på att investera i tidigare vinnar- och förloraraktier och behålla dem i tre respektive tolv månader. LÄS MER

  7. 10. Momentumstrategier : En undersökning på den nordiska marknaden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Erik Larsson; Carl Johan Bergkvist; [2018]
    Nyckelord :Momentumstrategier; Nordiska marknaden; Effektiva marknadshypotesen; Beta; Jensens Alfa;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker om momentumstrategier kan generera överavkastning på den nordiska aktiemarknaden. Momentumstrategierna som testas är investeringsstrategier som bygger på att köpa tidigare vinnare och blanka tidigare förlorare. LÄS MER