Sökning: "Momentumstrategier"

Visar resultat 11 - 15 av 17 uppsatser innehållade ordet Momentumstrategier.

  1. 11. Is the trend your friend? : En studie om momentumstrategier i PPM-systemet

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Sofie Areskoug; Niklas Karlén; [2018]
    Nyckelord :The momentum effect; Momentum strategies; PPM-funds; Risk adjusted excess return; Momentumeffekten; Momentumstrategier; PPM-fonder; Riskjusterad överavkastning;

    Sammanfattning : Bakgrund & Problemformulering: Momentumeffekten på fondmarknaden är ett relativt outforskat område där dess existens på senare tid har blivit omtvistad. Eftersom kunskapen om pensionssparande och det svenska pensionssystemet är låg, samtidigt som de sociala skyddsnäten i samhället minskar är det viktigt att undersöka om momentumstrategier kan ge överavkastning för privatpersoners pensionssparande. LÄS MER

  3. 12. Momentumstrategi på Stockholmsbörsen - Hur påverkar bolagsstorlek avkastningen i momentumportföljer?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Kristoffer Frösing; Christoffer Källmarker; [2014-07-03]
    Nyckelord :Momentum; Stockholmsbörsen; överavkastning; investeringsstrategi;

    Sammanfattning : Denna studie har undersökt om momentumeffekt existerar på Stockholmsbörsen och hur bolagsstorlek har en inverkan i momentumportföljer. Studien har baserats på Jegadeesh och Titmans strategier där månatlig aktieprisdata från Stockholmsbörsen under åren 2000-2013 har inhämtats. LÄS MER

  4. 13. En empirisk undersökning av momentumeffekten på Stockholmsbörsens Large Cap-lista

    Kandidat-uppsats, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Fredrik Samuelsson; Johan Rolandsson; [2010]
    Nyckelord :aktier; investeringsstrategi; momentumeffekt; momentumstrategi; Stockholmsbörsen;

    Sammanfattning : I den här rapporten undersöks med utgångspunkt från empiriska data om momentumstrategier har genererat en överavkastning på Stockholmbörsens Large Cap-lista mellan februari 2000 och februari 2010. Vi undersöker även för vilka tidshorisonter som effekten är starkast, samt vilken påverkan transaktionskostnader och riskjustering har på överavkastningen. LÄS MER

  5. 14. Spelar storleken roll? : En studie på ETF:er och dess underliggande kapitalvärde

    Magister-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Douglas Lindahl; Anders Wallstedt; [2010]
    Nyckelord :ETF; Exchange Traded Funds; Börshandlade fonder; Jensens alfa; Riskjusterad överavkastning; Kapitalvärde; Momentum; Storlekens inverkan på avkastningen;

    Sammanfattning : Börshandlade fonder (ETF:er) blir alltmer populära som spar- och investeringsalternativ. Antalet ETF:er och variationen av dessa ökar stadigt. LÄS MER

  7. 15. Momentumstrategier - Vad får historien att upprepa sig?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Max Odlander; Carl-Fredrik Surtevall; Erik Surtevall; [2010]
    Nyckelord :NASDAQ OMX Stockholm; effektiva marknadshypotesen; överavkastning; nollkostnadsstrategi; Momentum; Business and Economics;

    Sammanfattning : Vårt syfte är att undersöka om det existerar momentumeffekter på den svenska aktiemarknaden för att därefter analysera ett antal tänkbara orsaker som tidigare har lyfts fram inom forskningen kring momentum. Uppsatsens teoretiska perspektiv har för avsikt att avspegla tidigare forskning på momentum och de implikationer som existensen av momentum medför för den effektiva marknadshypotesen. LÄS MER