Sökning: "den justerade marknadsmodellen"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden den justerade marknadsmodellen.

  1. 1. Insiderhandel under coronapandemin. : En eventstudie om verkställande direktörers förvärv.

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

    Författare :Felicia Lundin; Jakob Bäckström; [2022]
    Nyckelord :Insider; insider trading; efficient market hypothesis; information asymmetry; excess return; signal theory; event study; Insider; insiderhandel; effektiva marknadshypotesen; informationsasymmetri; överavkastning; signaleringshypotesen; eventstudie;

    Sammanfattning : Bakgrund Coronapandemin har haft en global påverkan på den finansiella marknaden, inte minst på Stockholmsbörsen, som rasade 11,1 procent under en dag. När det råder en osäkerhet på marknaden ökar informationsasymmetrin mellan marknadsaktörer. LÄS MER

  3. 2. Utdelningspolicy i kritiska marknadstillstånd : En eventstudie om marknadsreaktioner orsakade av indragen utdelning under COVID-19

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Peter Nylén; Morgan Bravélius; [2021]
    Nyckelord :Eventstudie; indragen utdelning; COVID-19; signalteori; abnormal avkastning; kritiska marknadstillstånd;

    Sammanfattning : Denna studie avser besvara frågan hur den svenska aktiemarknaden reagerar till information om indragen utdelning under en pandemi. Detta undersöks i en eventstudie för 32 företag noterade på stockholmsbörsen. LÄS MER

  4. 3. Insynshandel: Hur resonerar marknaden? : En studie om verkställande direktörers förvärv

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Mariam Jamshedi; [2019]
    Nyckelord :Verkställande direktör; aktier; eventstudie; den justerade marknadsmodellen;

    Sammanfattning : Enligt Famas teori om den effektiva marknaden ska det inte vara möjligt att använda sig av offentlig information för att generera överavkastning. Tidigare studier har dock kommit fram till att investerare kan genom att följa verkställande direktörens aktieköp i det anställa bolaget generera överavkastning. LÄS MER

  5. 4. The Good Break-Up

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jenny Holmgren; Hanna Jängnemyr; Cassandra Länninge; Sandra Wallin; [2016]
    Nyckelord :Spin-offs; Långsiktig avkastning; Multipel regression; Kumulativ anormal avkastning CAR ; Market Adjusted Return Model; Business and Economics;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syfte: Denna studie syftar till att utreda om spin-offs i Sverige genererar anormal avkastning gentemot marknadsindex från dagen de börsintroduceras och efterföljande två år. Vidare avser studien att identifiera förklarande variabler till eventuell anormal avkastning hänförbar till spinoffs. LÄS MER

  7. 5. Genererar insiderhandel överavkastning? : En studie om insiderhandel på Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :David Edvardsson; Fredrik Ruthberg; [2012]
    Nyckelord :Insider trading; abnormal return; asymmetric information; efficient markets; Finansinspektionen.; Insiderhandel; insynshandel; Finansinspektionen; överavkastning; informationsasymmetri; effektiva marknadshypotesen.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Börsen ger en möjlighet för företag att erhålla kapital och för placerare atttillgodogöra sig avkastning. Personer med insyn i det egna företaget, så kalladeinsiders, kan dock i egenskap av sin position inneha kurspåverkande information somövriga aktörer på marknaden inte har möjlighet att ta del av. LÄS MER