Sökning: "heteroscedasticity"

Visar resultat 16 - 20 av 40 uppsatser innehållade ordet heteroscedasticity.

  1. 16. The GARCH-copula model for gaugeing time conditional dependence in the risk management of electricity derivatives

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Johan Viktorsson; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In the risk management of electricity derivatives, time to delivery can be divided into a time grid, with the assumption that within each cell of the grid, volatility is more or less constant. This setup however does not take in to account dependence between the different cells in the time grid. LÄS MER

  3. 17. Vilken påverkan har makroekonomiska faktorer på antal registrerade företag? : En kvantitativ studie av makroekonomiska faktorers påverkan på antal registrerade aktiebolag och enskilda näringsidkare

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

    Författare :Lilly-Mari Sten; [2017]
    Nyckelord :Start-ups; macroeconomic; variables; new businesses; Start-ups; macroeconomic; variables; nyföretagande; makroekonomiska; faktorer; variabel;

    Sammanfattning : Jag har i denna uppsats studerat makroekonomiska faktorers påverkan på antal registrerade aktiebolag och enskilda näringsidkare i Sverige. Syftet har varit att bidra med variabler som ska kunna användas vid prognostisering av antal nyregistreringar av företag. LÄS MER

  4. 18. Performance of alternative option pricing models during spikes in the FTSE 100 volatility index : Empirical evidence from FTSE100 index options 

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Nicklas Rehnby; [2017]
    Nyckelord :option pricing; stochastic volatility; implied volatility; GARCH; risk-neutral; characteristic functions; Gauss-Laguerre quadrature; Nelder-Mead search algorithm;

    Sammanfattning : Derivatives have a large and significant role on the financial markets today and the popularity of options has increased. This has also increased the demand of finding a suitable option pricing model, since the ground-breaking model developed by Black & Scholes (1973) have poor pricing performance. LÄS MER

  5. 19. Accuracy in Swedish unsegmented and segmented rating curves : Accounting for measurement uncertainty and heteroscedasticity

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Mattias Sörengård; [2016]
    Nyckelord :Rating curve; Non-linear-regression; Projection variable method; river discharge; gauging station; stage; uncertainty; validation; Overparametrization; overfit; hydrology;

    Sammanfattning : River discharge estimation is the basic hydrological information for most hydrological applications in various socioeconomic planning. Increasing the accuracy of the traditional rating curve in relation to river discharge estimation would be very valuable to hydrological applications. LÄS MER

  7. 20. Företags riskbenägenhet och könsfördelning i styrelsen - En studie på svensk data

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

    Författare :Sofie Karlquist; Oscar Bjurviken; [2016]
    Nyckelord :Gender diversity; Boardroom; Firm risk propensity;

    Sammanfattning : This thesis examines the relationship between the proportion of women in Swedish boardrooms and firm risk propensity, and if there are any differences between listed and unlisted companies. The dataset consists of data from 26,630 listed and unlisted Swedish companies from the years 2010-2014, on which cross-sectional regression analyses are performed. LÄS MER