Sökning: "heteroscedasticity"

Visar resultat 21 - 25 av 40 uppsatser innehållade ordet heteroscedasticity.

  1. 21. Socialt Ansvarsfulla Portföljer : En studie om hur ESG-betyg påverkar avkastning och risk

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Johannes Wiktorin; Alexander Bigot Vesterberg; [2016]
    Nyckelord :ESG; environmental issues; social issues; governance issues; ESG-rating; sustainability; SRI; social responsible investments; financial results; ESG; miljöfrågor; sociala frågor; styrningsfrågor; ESG-betyg; hållbarhet; SRI; socialt ansvarsfulla investeringar; finansiella resultat;

    Sammanfattning : Bakgrund: Utsläppen av växthusgaser har aldrig varit högre än idag och den ökning som skett sedan 1950-talet har bidragit till att klimatförändringar med stor sannolikhet kommer att vara förödande i framtiden. En följd av det är att marknaden för socialt ansvarsfulla investeringar, där även icke-finansiella faktorer inkluderas i investeringsprocessen, växt fram enormt de senaste decennierna. LÄS MER

  3. 22. Ownership structure's effect on dividend policy : Evidence from publicly listed Swedish firms

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE); Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Lundgren Björn; Christofer Eriksson Lantz; [2016]
    Nyckelord :Ownership structure; dividend policy; dividend yield; dividend payout; Sweden; ownership concentration; institutional ownership;

    Sammanfattning : This study examines the effect of ownership structure on dividend policy of 284 firms listed on the OMX Stockholm Exchange in Swedenfrom 2010-2015. Specifically, the purpose of the study is to investigate therelationship betweendifferentinvestor types and dividend policies of firms, measured as dividend yield and dividend payout ratio. LÄS MER

  4. 23. BAYESIAN HETEROSCEDASTICITY MODEL WITH VARIABLE SELECTION METHOD

    Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Wei Wei Feng; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  5. 24. Heteroscedasticity Models and their Forecasting Performance

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad matematik och statistik

    Författare :Sebastian Sjöholm; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  7. 25. ARMA and GARCH models for silver, nickel and copper price returns

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Mats Hansson; Ola Andersson; Olle Holmberg; [2015]
    Nyckelord :ARMA; GARCH; MASE; sMAPE; Heteroscedasticity; Stationarity; Ljung-Box test; McLeod-Li test; Running Standard Deviation; Forecast value.; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : This thesis compares Auto Regressive Moving Average (ARMA) and Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedacity (GARCH) models for three metal commodities. ARMA models have an unconditionally non-random and constant variance, which typically serves well in effectively representing homoscedastic data. LÄS MER