Sökning: "P E ratio and CAPM"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden P E ratio and CAPM.

1. 1. Värde- eller tillväxtaktier? : En kvantitativ studie om portföljvalen för en investerare

   Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

   Författare :Helga Ok; Michael Francis; [2022]
   Nyckelord :Investment; Portfolio; Investor; Value stocks; Growth stocks; Investment strategy; Returns; investering; portfölj; investerare; värdeaktier; tillväxtaktier; investeringsstrategi; avkastning;

   Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att analysera vilken investeringsstrategi värde- eller tillväxtaktier baserade på P/B-, och P/E-talet, genererar en högre riskjusterad avkastning på den svenska börsmarknaden mellan åren 2010–2020. Teori: Denna studie grundar sig i, Den effektiva marknadshypotesen, CAPM, P/B-talet (price-to-book value), P/E-talet (price/earnings), Sharpekvot och Oparat T-test. LÄS MER

3. 2. Vad förklarar aktiers avkastning? : En empirisk studie av förklarande variabler för avkastningen på Stockholmsbörsen

   Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

   Författare :Daniel Björck; Daniel Mittag-Leffler; [2022]
   Nyckelord :CAPM; OMX Stockholm; P E; beta; dividend yield; debt ratio; stock returns; CAPM; Stockholmsbörsen; OMX Stockholm; P E; beta; direktavkastning; skuldkvot; avkastning;

   Sammanfattning : Att kunna förklara och förutse aktiers avkastning är av stort intresse för aktörer inom finansbranschen. Kunskap inom ämnet kan leda till mer framgångsrika investeringsstrategier och en mer träffsäker analys av ett företags värde. I syfte att bättre kunna förklara aktiers avkastning har flera olika strategier utvecklats. LÄS MER

4. 3. Skall vi begrava värdeinvesteringar? : En kvantitativ studie om värdeinvesteringars applicerbarhet på den svenska börsmarknaden under 2010-talet.

   Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

   Författare :Henric Pekkala Settland; Mikael Gunnarsson; [2021]
   Nyckelord :Value investments; Investment strategy; EMH; Value premium; P B ratio; P E ratio; Värdeinvesteringar; Investeringsstrategi; EMH; Värdepremien; P B-talet; P E-talet;

   Sammanfattning : Bakgrund Värdeinvesteringar bygger på att handla lågt prissatta tillgångar i förhållande till värde. Många har under åren formulerat olika strategier för att identifiera underprissatta tillgångar. Särskilt populärt är strategier baserade på att handla bolag med låga nyckeltal såsom P/B- och P/E-tal. LÄS MER

5. 4. Models explaining the average return on the Stockholm Stock Exchange

   Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

   Författare :Jämtander Jämtander; [2018]
   Nyckelord :Asset Pricing Model; P E ratio; CAPM; Market Efficiency; Market return; risk-free rate; Anomaly; Behavioral finance; Fama-French Three Factor Model; Fama-French Four Factor Model; Stockholm Stock Exchange; Market value; Book-to-market value; Portfolio; OLS-regression;

   Sammanfattning : Using three different models, we examine the determinants of average stock returns on the Stockholm Stock Exchange during 2012-2016. By using time-series data, we find that a Fama-French three-factor model (directed at capturing size and book-to-market ratio) functions quite well in the Swedish stock market and is able to explain the variation in returns better than the traditional CAPM. LÄS MER

7. 5. The Performance of Gross-Profit to Asset on the Swedish Stock Market : A comparison to Book-to-Market and Earnings-to-Price in a time frame of 1994-2013

   Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

   Författare :Larissa Emde; Cem Yildirim; [2016]
   Nyckelord :Gross-Profit to Asset; GPA; Book-to-Market; BP; Earnings-to-Price; EP; Swedish Stock Market; portfolio performance; value investing; quality investing;

   Sammanfattning : This thesis examines the performance of portfolios sorted by gross-profit-to-asset (GPA) as a quality investing on the Swedish stock exchange. It constructs long-only portfolios and long-short portfolios sorted by GPA, book-to-market (B/P) and earnings-per-price (E/P). Thus, the thesis includes quality and value investing. LÄS MER