Sökning: "Sharpe-ratio"

Visar resultat 26 - 30 av 299 uppsatser innehållade ordet Sharpe-ratio.

1. 26. Key Determinants of Gold Price and testing for the optimal S&P 500/Gold allocation.

   Kandidat-uppsats,

   Författare :Leonard Lenhoff; Jesper Persson; [2022-07-01]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : In the light of an ever more intense discussion regarding the potential benefits of investing in physical gold, this study aims to provide investors with a deeper understanding for the fundamental drivers of gold price development, as well as give investors a fact-based approach on how gold investments can be incorporated in a stock market portfolio most optimally. By processing data gathered from a range of selected professionals with expertise within the field of gold, the result of this study reveals that the US Monetary Supply, Geopolitical risks and US real interest rates are deemed to be three key determinants of gold prices, giving unique insights regarding the expected characteristics of the market. LÄS MER

3. 27. How to choose green?

   Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

   Författare :Adrian Thureborn; Jakob Ödman; [2022-02-28]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : This paper investigates if there is any difference between active managed funds and passive managed funds in regard to their risk-adjusted return. The thesis focuses on Swedish sustainable funds that invest in accordance with the ESG (environmental, governance and social) criteria during the time period 2011-2021. LÄS MER

4. 28. Aktivt och passivt förvaltade aktiefonder på den svenska finansmarknaden : En kvantitativ studie om förhållandet mellan förvaltningsstil och avkastning

   Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

   Författare :Albin Ljungh; Gustav Österman; [2022]
   Nyckelord :Mutal funds; fund management strategy; actively managed funds; index funds; return; Sharpe ratio; fund fees; Fonder; förvaltningsstrategi; aktivt förvaltade fonder; indexfonder; avkastning; Sharpekvot; fondavgift;

   Sammanfattning : Under de senaste åren har investeringsintresset ökat kraftigt, och i synnerhet intresset för att investera i fonder. Detta medför en problematik då valet att investera i aktivt eller passivt förvaltade fonder inte är självklart. Tidigare studier pekar åt olika håll när det kommer till detta dilemma. LÄS MER

5. 29. En magisk investeringsstrategi på Sveriges aktiemarknad : En undersökning av den magiska formeln ijämförelse med OMXS30

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Sari Hamicheh; Ibrahim Abdullah; [2022]
   Nyckelord :The magic formula; Risk adjusted return; OMXS30; Portfolio; Sharpe ratio; Den magiska formeln; Riskjusterad avkastning; OMXS30; Portfölj; Sharpekvot;

   Sammanfattning : Avsikten med studien är att undersöka den magiska formelns prestation på den svenska aktiemarknaden mellan åren 2017–2021. Syftet är att undersöka om denmagiska formeln kan uppnå en högre riskjusterad avkastning än OMXS30 underundersökningsperioden. LÄS MER

7. 30. Deep learning, LSTM and Representation Learning in Empirical Asset Pricing

   Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

   Författare :Benjamin von Essen; [2022]
   Nyckelord :LSTM; empirical asset pricing; deep learning; representation learning; neural networks; LSTM; empirisk tillgångsvärdering; djupinlärning; representationsinlärning; neurala nätverk;

   Sammanfattning : In recent years, machine learning models have gained traction in the field of empirical asset pricing for their risk premium prediction performance. In this thesis, we build upon the work of [1] by first evaluating models similar to their best performing model in a similar fashion, by using the same dataset and measures, and then expanding upon that. LÄS MER