Sökning: "TARCH"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet TARCH.

  1. 1. Volatility & The Black Swan : Investigation of Univariate ARCH-models, HARRV and Implied Volatility in Nasdaq100 amid Covid19

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Karl Tingstedt; [2022]
    Nyckelord :SV; ARCH; GARCH; TARCH; EGARCH; HARRV; IV; RV; Integrated Volatility; TINA;

    Sammanfattning : Covid19 hit the world’s financial markets by surprise in March 2020 and ensuing volatility marked an end to the prior low-volatility environment. This Black Swan engendered numerous publications establishing how the equity market responded to the exogenous shock. LÄS MER

  3. 2. Stock Market Volatility in the Context of Covid-19

    Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

    Författare :Liu Kunyu; [2022]
    Nyckelord :The U.S. stock market; COVID-19; volatility clustering; GARCH models; leverage effect;

    Sammanfattning : The global economy has been severely impacted during the Covid-19 period. The U.S. stock market has also experienced greater volatility. LÄS MER

  4. 3. Hur hanterar lärare elevers olika nivåer i läsundervisning?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Kaisa Nyman; [2020]
    Nyckelord :different reading levels; instruction; elementary school; läsundervisning; olika läsnivåer; åk f-3;

    Sammanfattning : Det finns flera sätt att lära sig att läsa men för många barn är det en komplex process som både lärs in i och utanför skolan. Barn lär dessutom på olika sätt vilket gör att läraren i svenska måste ha olika pedagogiska redskap för att kunna möta barnens olika nivåer i läsundervisningen. LÄS MER

  5. 4. Warrantvärdering : En jämförelse mellan Monte-Carlo och Black-Scholes

    Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik

    Författare :Erik Ryhed; Per Thornadsson; Gunnar Holm; [2006]
    Nyckelord :ARCH; GARCH; aktievärdering; volatilitet; t-fördelning; normalfördelning; heterskedasticitet; varians; statistik; finansiering; finansiell ekonomi; E-GARCH; TARCH; ARMA; Monte-Carlo; Black-Scholes; warrant; option; aktie;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att med tre GARCH-modeller skatta volatiliteten för fjorton aktier med t- och normalfördelade slumptermer. Dessa volatiliteter implementeras sedan i Black-Scholes modell samt i Monte-Carlo simuleringar och utfallen av dessa två värderingsmetoder jämförs. LÄS MER