Sökning: "normal- och abnormal avkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden normal- och abnormal avkastning.

  1. 1. Insynshandelns signalvärde under volatila marknadsförhållanden : En kvantitativ händelsestudie om insynshandelns effekt på aktiekursen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Elias Lundmark; Oskar Notelid; [2022]
    Nyckelord :Insynshandel; insynsperson; abnormal avkastning; informationsasymmetri; signalvärde; marknadsvolatilitet;

    Sammanfattning : INLEDNINGI varje börsnoterat bolag finns det personer som är nära relaterade till verksamheten, antingendirekt via anställning alternativt medlemskap i bolagsstyrelsen, eller indirekt genom närståenderelationer. Dessa personer kallas för insynspersoner. LÄS MER

  3. 2. PÅVERKAR DONALD J. TRUMPS TWEETS ANGÅENDE HANDELSKRIGET MELLAN USA OCH KINA DJIA? : En kvantitativ studie om Donald J. Trumps tweets angående handelskriget mellan USA och Kina påverkar Dow Jones Industrial Average.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Isabelle Tandan; [2019]
    Nyckelord :Donald J. Trump; Twitter; Dow Jones Industrial Average; Event study; Effektiva marknadshypotesen;

    Sammanfattning : Etableringen av sociala medier har skapat ett nytt medielandskap där beslutsfattare och politiker kan kommunicera direkt med allmänheten. Donald J. Trump är en politiker som valt att kom- municera med sin publik via twitter. LÄS MER

  4. 3. Terrorismens ekonomiska konsekvenser - Utländska terrorattentats effekter på Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Oscar Carlén; Carl-Adam Kjellström; [2016]
    Nyckelord :Terrorism; Terrorattentat; Händelsestudie; Marknadseffektivitet; Överreaktion; Business and Economics;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker terrorattentats inverkan på den svenska finansiella marknaden. Effekterna studeras genom att granska avkastningen på Stockholmsbörsen i samband med ett terrorattentat. LÄS MER

  5. 4. Reporäntans påverkan på aktiemarknaden under hög- och lågkonjunktur : En eventstudie om hur olika företag påverkas av förändringar i reporäntan

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Fabakary Sanneh; Satbir Singh; [2015]
    Nyckelord :Discount rate; Stock market; Event study; Boom; Recession; Abnormal Return; Normal Return; OMXS30; Large Cap; Mid Cap; Small Cap; Efficient Market hypothesis; Reporäntan; Aktiemarknad; Eventstudie; Lågkonjunktur; Högkonjunktur; Abnormal avkastning; Normal avkastning; OMXS30; Large Cap; Mid Cap; Small Cap; Effektiva marknadshypotesen;

    Sammanfattning : Undersökningens syfte är att redogöra för hur den svenska aktiemarknaden reagerarvid förändringar av reporäntan under hög- respektive lågkonjunktur. Undersökningen kommer även att granska hur olika företag baserat på företagens omsättning på Stockholmsbörsenreagerar på förändringar av reporäntan. LÄS MER

  7. 5. Acquiring companies riding the merger wave - is it profitable for the shareholders? : An event study of the abnormal return and its changeability in periods of high and low M&A activity in Sweden

    Kandidat-uppsats, Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Valentina Khatib; Kvarnström Linn; [2013]
    Nyckelord :Merger; Acquisition; Event study; Abnormal Returns; Merger wave; Företagsförvärv; Event studie; Onormal avkastning; Företagsförvärvsvåg;

    Sammanfattning : Purpose: The main objective of this thesis is to study if acquiring companies’ shareholders on the Swedish market earn abnormal returns after an M&A and further to examine possible differences in the abnormal return depending on whether the M&A is announced during a period with high level of merger activity or low level of merger activity. Method: This thesis uses a quantitative research method and an event study to examine abnormal returns. LÄS MER