Sökning: "Hedgefonder strategier"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Hedgefonder strategier.

1. 1. Svenska hedgefonder: utvärdering med Omega : En kvantitativ studie av svenska hedgefonders prestation med grund i Omega

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Erik Ränkeskog; Anders Vidén; [2016]
   Nyckelord :Hedgefonder; prestationsmätning; Omega-kvot; Omega-funktion; Sharpekvot; normalfördelad avkastningsfördelning;

   Sammanfattning : Vid utvärdering av hedgefonder är det vedertaget att använda prestationsmåttet Sharpe-kvoten som antar en normalfördelad avkastningsfördelning, vilket hedgefonder på grund av komplexa strategier och finansiella hävstänger inte har. År 2002 introducerades ett alternativt prestationsmått, Omega, som inte kräver en normalfördelad avkastningsfördelning utan tar hänsyn till hela avkastningsfördelningen. LÄS MER

3. 2. Svenska hedgefonder: så presterade de under och efter finanskrisen

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Jonas Valeskog; David Tobjörk; [2015]
   Nyckelord :hedgefonder finanskrisen alfavärde avkastning; Business and Economics;

   Sammanfattning : Svenska hedgefonder har på senare tid kommit att bli ett allt vanligare placeringsinstrument för svenska småsparare. Därför är det viktigt att utvärdera hur bra dessa fonder faktiskt presterar. Tidigare studier har visat att traditionella fonders avkastning kan beskrivas väl med ett fåtal tillgångsindex som förklaringsvariabler. LÄS MER

4. 3. Do hedge funds yield greater risk-adjusted rate of  returns than mutual funds?A quantitative study comparing hedge funds to mutual funds and hedge fund strategies

   Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematik (Avd.)

   Författare :Oscar Börjesson; Sebastian Rezwanul HaQ; [2014]
   Nyckelord :Hedge fund; absolute returns; hedge fund strategies; regression analysis; mutual funds; risk-adjusted return; Sharpe ratio; Effective market hypothesis; Hedgefond; absolutavkastning; hedgefondsstrategier; regressionsanalys; aktiefond; riskjusterad avkastning; Sharpekvot; Effektiva marknadsteorin;

   Sammanfattning : In recent times, the popularity of hedge funds has undoubtedly increased. There are shared opinions on whether hedge funds generate absolute rates of returns and whether they provide a strong alternative investment to mutual funds. LÄS MER

5. 4. Hedge fund strategies on the Swedish market- Absolute return despite market fluctuation?

   M1-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

   Författare :Christian Christian Strömbäck; [2013]
   Nyckelord :Hedge funds; hedge fund strategies; absolute return; Hedgefonder; hedgefondstrategier; absolut avkastning;

   Sammanfattning : An alternative form of investing that has grown steadily during turbulent economic conditions is the decision to invest in Hedge funds. Hedge funds differ from mutual funds by achieving absolute returns, meaning that the funds use complex investment strategies in order to achieve positive returns regardless of the performance of the stock market. LÄS MER

7. 5. Hedgefonders avkastningsmönster : En studie av hedgefonders prestation i förhållande till traditionella fonder

   Kandidat-uppsats, Institutionen för samhällsvetenskaper

   Författare :Dalal Nasr; [2013]
   Nyckelord :Hedge funds; hedge strategies; mutual funds; return; total risk; market risk; risk-adjusted return; correlation.; Hedgefonder; hedgestrategier; traditionella fonder; avkastning; totalrisk; marknadsrisk; riskjusterad avkastning; korrelation.;

   Sammanfattning : Bakgrund: De flesta svenskarna sparar i form av värdepapper för att investera sina pengar och få en avkastning. Vilket placeringsalternativ ska de välja mellan investering i traditionella eller speciella fonder? De traditionella fonderna har en relativ avkastning och en stor risk, medan de speciella eller hedgefonderna har en lägre risk och en absolut positiv avkastning oavsett marknadsläge. LÄS MER