On the Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statistiska institutionen

Författare: Erik Stenberg; [2016]

Nyckelord: ARCH; GARCH; Volatility clustering; fat tail; forecasting; intra-daily returns;

Sammanfattning:

HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)