Pricing American Style Asian OptionsUsing Dynamic Programming

Detta är en Master-uppsats från Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Författare: Diego R. Calvo; Michail Musatov; [2010]

Nyckelord: American Options; Asian Options; Option pricing; Java Applet; American-Asian call options pricing;

Sammanfattning: The objective of this study is to implement a Java applet for calculating Bermudan/American-Asian call option prices and to obtain their respective optimal exercise strategies. Additionally, the study presents a computational time analysis and the effect of the variables on the option price.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)