Sökning: "Erik Hallberg"
Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Erik Hallberg.
1. Agency of others : The intentional binding paradigm in observed actions
Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskapSammanfattning : Sense of agency (SoA) is defined as the subjective experience of being in control of our own actions. This attribution of control underpins all human action and is a vital aspect of the experience of being human. LÄS MER
2. Funktionell PCA mot Artificiella Neuronnät
Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaperSammanfattning : Denna rapport fokuserar på jämförelsen av några olika klassificeringsmetoder applicerade på bilddatan Fashion-MNIST. De olika metoderna är artificiella neurala nätverk och funktionell principalkomponentanalys och principalkomponentanalys. För de neurala nätverken har vi två typer: CNN och FNN. LÄS MER
3. "Jag tänker, alltså är jag en maskin"
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i JönköpingSammanfattning : .... LÄS MER
4. ”Det är en katt, faktiskt” En studie om makt i förskolans musikstunder
Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)Sammanfattning : Denna studie undersöker förskolans musikstunder ur ett maktperspektiv baserat på Foucaults tankar och teorier om makt. Syftet är att förstå de maktutövanden som förekommer i den sociala interaktionen som sker mellan barn och vuxna i musikstunderna. LÄS MER
5. PC Regression, Vector Autoregression, and Recurrent Neural Networks: How do they compare when predicting stock index returns for building efficient portfolios?
Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteoriSammanfattning : This thesis examines the statistical and economic performance of modeling and predicting equity index returns by application of various statistical models on a set of macroeconomic and financial variables. By combining linear principal component regression, vector autoregressive models, and LSTM neural networks, the authors find that while a majority of the models display high statistical significance, virtually none of them successfully outperform classic portfolio theory on efficient markets in terms of risk-adjusted returns. LÄS MER