Sökning: "Nollkupongobligation"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Nollkupongobligation.

  1. 1. An Attempt at Pricing Zero-Coupon Bonds under the Vasicek Model with a Mean Reverting Stochastic Volatility Factor

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Benjamin Neander; Victor Mattson; [2023]
    Nyckelord :Zero-coupon bond; Vasicek model; Two-factor interest rate model; Stochastic volatility.; Nollkupongobligation; Vasicek model; Räntemodell med två faktorer; Stokastisk volatilitet.;

    Sammanfattning : Empirical evidence indicates that the volatility in asset prices is not constant, but varies over time. However, many simple models for asset pricing rest on an assumption of constancy. LÄS MER

  3. 2. Strukturerade produkter - Aktieindexobligationer : En studie om aktieindexobligationers beståndsdelar, avkastning och prissättning

    Kandidat-uppsats, Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Elinore Ström; [2007]
    Nyckelord :Aktieindexobligation; Black Scholes; implicit volatilitet; strukturerad produkt.;

    Sammanfattning : Den höga turbulensen på många av världens börser de senaste åren har ökat efterfrågan på kapitalsäkrade placeringar som ger möjlighet till hög avkastning men innebär en begränsad förlustrisk. En aktieindexobligation sägs vara kapitalsäkrad då den är konstruerad med hjälp av en köpoption och en nollkupongobligation. LÄS MER