Sökning: "Valutakurser"
Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Valutakurser.
1. A Study of Risk Factor Models: Theoretical Derivations and Practical Applications
Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)Sammanfattning : This thesis provides an end-to-end picture of the modelling of interest rates and Foreign Exchange (FX) rates. We start by defining the FX rates and the interest rates. After having a good understanding of the basics, we take a deep dive into the approaches commonly used to model interest rates and FX rates respectively. LÄS MER
2. Valutafluktuationer på den svenska aktiemarknaden : Hur påverkar värdet på den svenska kronan den svenska aktiemarknaden?
Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)Sammanfattning : Magisteruppsats, civilekonomprogrammet Titel: Valutafluktuationer på den svenska aktiemarknaden Bakgrund: Aktiemarknaden och växelkurserna är två avgörande komponenter i världsekonomin. Aktiemarknaden kan påverkas av förändringar i valutakurser, vilket gör det viktigt att förstå hur den fungerar, för att sedan kunna göra smarta investeringsval. LÄS MER
3. Hantering av svenska investerares valutarisk i amerikanska tillgångar : Hur svansrisken i en amerikansk aktie och obligationsportfölj denominerad i SEK påverkas av en optimal valutahedge
Master-uppsats, Linköpings universitet/ProduktionsekonomiSammanfattning : För investerare vars portföljer utgörs av internationella investeringar är det i synnerhet viktigt att begrunda beroendestrukturen mellan internationella investeringar och valutakurser. Detta på grund av den valutarisk som investeraren exponerar sig mot utöver de internationella tillgångarnas inneboende risk. LÄS MER
4. Regulariserad linjär regression för modellering av företags valutaexponering
Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : Inom fondförvaltning används kvantitativa metoder för att förutsäga hur företags räkenskaper kommer att förändras vid nästa kvartal jämfört med motsvarande kvartal året innan. Banken SEB använder i dag multipel linjär regression med förändring av intäkter som beroende variabel och förändring av valutakurser som oberoende variabler. LÄS MER
5. Vart är kronan på väg? : Utmaningen med växelkursprognoser - en jämförelse av prognosmodeller
Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : Riksbanken har under senaste åren blivit kritiserade för deras bristande prognoser av svenska valutakurser. I denna uppsats undersöks det om slumpvandring (RW) är den mest framgångsrika prognosmodellen eller om alternativa ekonometriska prognosmodeller (AR, VAR och VECM) kan estimera framtida växelkurser mer korrekt på kort sikt, ett kvartal fram, och medellång sikt, fyra kvartal fram. LÄS MER