Sökning: "Idiosyncratic volatility effect"

Visar resultat 11 - 13 av 13 uppsatser innehållade orden Idiosyncratic volatility effect.

  1. 11. Intäktsdiversifiering i europeiska bankverksamheter : En studie om provisionsintäkternas effekt på aktiemarknadens värdering och variationen i aktiepriserna

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Nationalekonomi

    Författare :Marcus Karlsson; Jacob Martinsson; [2014]
    Nyckelord :Revenue diversification; Non-interest income; Fee income; Trading income; Tobins Q; Intäktsdiversifiering; Provisionsintäkter; Fee income; Trading income; Tobins Q;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker hur intäktsdiversifiering i europeiska bankverksamheter påverkar aktiemarknadens värdering och variationen i aktiepriserna. Europeiska bankverksamheter har sedan mitten på 1980-talet expanderat mot tjänster som genererar provisionsintäkter eftersom den historiska uppfattningen har varit att intäktsdiversifiering kan minska variationen i vinsterna och potentiellt öka marknadsvärderingen. LÄS MER

  3. 12. Hoping for the jackpot - Swedish individual investors' trading activities in lottery stocks

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Johannes Koblitz; Krisztián Pintér; [2013]
    Nyckelord :Behavioural finance; Lottery stocks; Idiosyncratic skewness; Idiosyncratic volatility; Noise trading;

    Sammanfattning : In this thesis we analyze behavioural biases that can affect Swedish individual investors during the first years of the financial crisis, between January 2006 and January 2009. In particular, we examine their trading activity of lottery stocks and its effect on the prices, and consequently, on the returns of these stocks. LÄS MER

  4. 13. Drivers of the Disposition Effect: A Study Testing for Motivating Forces of Investors' Propensity to Realize Gains over Losses

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Ludvig Kapanen; Alexander Berglund; [2013]
    Nyckelord :Disposition Effect; Market Sentiment; Implied Market Volatility; Stock Characteristics;

    Sammanfattning : In this thesis, 2,864,940 trade transactions of 125,555 US retail investors from 1991-1996 are analyzed to investigate if variations in the disposition effect, the tendency of investors to sell winning investments too soon and hold losing investments too long, can be explained by investor sentiment and implied market volatility. First, we run a regression analysis between the disposition effect and market sentiment, where results show no significant correlation. LÄS MER