Efficient Numerical Solution of PIDEs in Option Pricing

Detta är en Magister-uppsats från Tillämpad matematik och fysik (MPE-lab)

Författare: Elena Bukina; [2011]

Nyckelord: Financial Mathematics; Efficient Numerical Solution; PIDE; Option Pricing;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)