Råvaror, och företagen som producerar dem

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker skillnaden i risk mellan en portfölj av bolag som är i råvarubranschen som producenter, och en portfölj av de råvaror de producerar och handlar med. Vi undersökte vilken portfölj som kan anses vara mest riskabel. Med hjälp av riskmåttet Value at risk (VaR) kom vi fram till spännande resultat, som visar på att det inte alltid är det förväntade som blir verklighet. Vi har tagit fram dagliga skattningar på risken över en period som sträckte sig från 1998-01-01 till 2009-11-03. Det framgår att en investerare som valde att investera i råvarorna, istället för företagen som producerat dem, kan skratta sig lycklig.