Sökning: "Portfolio Premiums"

Visar resultat 16 - 18 av 18 uppsatser innehållade orden Portfolio Premiums.

  1. 16. Solvens II– Effekter på de svenska livbolagen och derasfastighetsexponeringar.

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Alexander Dratos; Joakim Suvilehto; [2013]
    Nyckelord :Solvency II; risk-based; property exposures; SCR; MCR; Solvens II; riskbaserat; fastighetsexponeringar; SCR; MCR;

    Sammanfattning : Svenska livbolag har varit en av de större kapitalplacerarna på den svenska fastighetsmarknaden under de senaste fem åren. Livbolagen förvaltar kapital åt sina försäkringstagare som förväntar sig få utbetalningar antingen genom en traditionell försäkring, där livbolagen utlovar en bestämd avkastning per år eller genom att erbjuda fondförsäkringar. LÄS MER

  3. 17. Evaluating SEB Investment Strategy´s Recommended Mutual Fund Portfolios

    Magister-uppsats, Institutionen för matematik och fysik; Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Alexander Mazyar Rostami; [2010]
    Nyckelord :Vasicek´s Technique; Portfolio Theory; Optimisation; Optimization; Mutual funds; Single-Index Model;

    Sammanfattning : Preview:     SEB Investment Strategy is the function in SEB that supports business units SEB      Private Banking and SEB Retail with investment philosophy and investment            process. The framework of SEB Investment Strategy encompasses to manage a     structured investment philosophy and process to produce a range of investment                    options and portfolios for different target groups. LÄS MER

  4. 18. An illiquidity premium in stock returns? - Evidence from the Stockholm Stock Exchange

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate Business School

    Författare :Petra Gerwin; [2006]
    Nyckelord :words: liquidity; illiquidity; implicit trading costs; bid-ask spread; asset pricing models; CAPM; beta; small company effect; cross-sectional regressions; pooling timeseries and cross-sectional data;

    Sammanfattning : Asset pricing models generally do not take into account differences across securities in trading costs or liquidity. Yet, in the recent past, numerous studies have found evidence of an illiquidity premium in stock returns on the US stock markets. LÄS MER