Evaluating forecasts from the GARCH(1,1)-model for Swedish Equities

Detta är en Kandidat-uppsats från Statistiska institutionen

Författare: Joel Hartman; Osvald Wiklander; [2012]

Nyckelord: Volatility forecasts; GARCH 1; 1 ; Realized Variance; Mincer-Zarnowitz regression;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)