Sökning: "stokastiska modeller"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden stokastiska modeller.

  1. 1. Simuleringsdriven inferens av stokastiska dynamiska system

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Alfred Andersson; Vilgot Jansson; Noah Trädgårdh; Jacob Welander; Victor Wellsmo; [2023-11-28]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Stokastiska modeller, som ger tillförlitlig och användbar information om ett systems beteende, består ofta av stokastiska differentialekvationer (SDE) vars likelihoodfunktion inte är analytiskt tillgänglig. Mer traditionella Markov Chain Monte Carlo-metoder (MCMC) samt relativt nyligen utvecklade likelihood-fria Approximate Bayesian Computation-metoder (ABC) utgör populära angrepssätt för att utföra inferens på dessa typer av problem. LÄS MER

  3. 2. Stokastiska modeller för evolution: En studie av fixeringsannolikhet i cancermodeller

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Ida Berg; Elin Edgren; Jonathan Kedner; Sofia Larsson; Johanna Lundström; Matilda Selvaraj Tivesten; [2023-11-28]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Cancer är en välkänd och förödande sjukdom som drabbar många personer varje år. Denna sjukdom är svårbehandlad då cancerbehandling främjar evolution av resistens hos cancercellerna, vilket leder till allt mer svårbehandlad cancer. LÄS MER

  4. 3. Stochastic Optimization of Asset Management Project Portfolios: A Risk-Informed Approach

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Sebastian Persson; Niklas Hansson; [2023]
    Nyckelord :Nuclear asset management; Risk-informed asset management; Portfolio optimization; Project selection; Knapsack problem; Monte Carlo simulation; Conditional Value at Risk; Tillgångsförvaltning; Riskinformerad tillgångsförvaltning; Portföljoptimering; Projekturval; Kappsäcksproblem; Monte Carlo simulering; Conditional Value at Risk;

    Sammanfattning : Asset management within the nuclear industry has become an increasingly relevant topic as safety requirements have tightened and energy security has become more important. Asset management ensures performance and reliability in a nuclear facility by balancing costs, opportunities, and risks to get the most out of assets. LÄS MER

  5. 4. Risk Assessment of International Mixed Asset Portfolio with Vine Copulas

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tillämpad matematik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

    Författare :Axel Nilsson; [2022]
    Nyckelord :Vine Copulas; Extreme Value Theory; Financial Risk Management; Vine Copulas; Extremvärdesteori; Finansiell riskhantering;

    Sammanfattning : This thesis gives an example of assessing the risk of a financial portfolio with international assets, where the assets may be of different classes, by the use of Monte Carlo simulation and Extreme Value Theory. The simulation uses univariate modelling, models of the assets’ returns as stochastic processes, as well as vine copulas to create dependency between the variables. LÄS MER

  7. 5. Financial Modelling Using Fractional Processes And The Wiener Chaos Expansion

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Olof Hummelgren; [2022]
    Nyckelord :fractional Brownian motion; fBM; applied mathematics; Wiener chaos expansion; Wick product; Hurst parameter; fraktionell Brownsk rörelse; tillämpad matematik; Wiener kaosexpansion; Wickprodukt; Hurstparameter;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to simulate stochastic models that are driven by a fractional Brownian motion process and to apply these methods to financial applications related to yield rate and asset price modelling. Several rough volatility processes are used to model the asset price and yield dynamics. LÄS MER