En jämförelse mellan svenska och utländska hedgefonder

Sammanfattning: I denna uppsats jämförs skillnader mellan svenska och utländska hedgefonder med avseende på avkastning och risk. Information om fondernas avkastningar är hämtade från de olika fondernas hemsidor. Jämförelser görs under två olika tidsperioder, 18-respekive 48 månader. Mått som beräknas är genomsnittlig årsavkastning, standardavvikelse, kurtosis, skevhet och Sharpekvot. I resultat och analys konstateras att de svenska och utländska hedgefonderna inte skiljer sig mycket åt i det första intervallet. I den andra delen då intervallet är 48 månader har de svenska fonderna högre genomsnittlig avkastning men samtidigt är standardavvikelsen högre än för de utländska. Att standardavvikelsen är högre innebär att risken för fonden ökar. Slutsatsen i uppsatsen är att man inte kan konstatera att de svenska hedgefonderna är en bättre investering än de utländska. En viktig faktor till detta är att fonderna har funnits för kort tid.