Pricing American Options using Lévy Processes and Monte Carlo Simulations

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Analys och sannolikhetsteori

Författare: Jonas Bergström; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)