Det Svenska Pusslet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Det Svenska Pusslet Seminariedatum: 2023-06-01 Kurs:FEKH89, Examensarbete i finansiering kandidatnivå, 15 HP Författare: Gabrielle Ahlström, Karl Berglind & Adrian Olsson Handledare: Göran Anderson Nyckelord: Aktielikviditet, Nominellt aktiepris, Aktiesplit, Nasdaq Stockholm, Optimalt prissättning. Forskningsfrågor: Hur påverkar det nominella aktiepriset likviditeten på företag? Finns det ett optimalt nominellt prisintervall med hänsyn till likviditeten? Syfte: Studien syftar till att undersöka om det nominella aktiepriset påverkar likviditeten på svenska företag samt om det går att identifiera ett optimalt aktiepris intervall. Metod: För att utforska studiens syfte och utformade hypoteser används en kvantitativ undersökningsmetod med hjälp av t-test och fixed effects regressionsanalyser. Totalt inkluderades 834 företag under undersökningsperioden 2013-2023. Teoretisk perspektiv: Studien utgår ifrån tidigare forskning och undersöker tre likviditetsmått och två handelsaktivetetsmått för att fånga upp olika aspekter av likviditet och ge så fulländad bild som möjligt. Resultat: Studien finner sig officiant stöd för att ett positivt samband mellan nominellt aktiepris likviditeten. Två av tre av de använda likviditetsmåtten erhåller statistisk signifikans för utförd regression. Vidare kan inte ett optimalt intervall med hänsyn till likviditeten identifieras. Slutsats: Forskning etablerad på andra marknader bekräftas även för svenska och vi finner ett positivt samband mellan det nominella aktiepriset och likviditet. Studien menar även att ett optimalt prisintervall inte kan bevisas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)