Sökning: "Risk-justerad avkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Risk-justerad avkastning.

  1. 1. Hur presterar en IPO? : En analys av den risk-justerade avkastningen på den svenska IPO-marknaden

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Peter Rizk; Joel Nilsson; [2020]
    Nyckelord :IPO; överavkastning; risk-justerad avkastning; underprissättning;

    Sammanfattning : Problemformulering 1: Vilken risk-justerad överavkastning på lång sikt ger investeringar i IPO? Problemformulering 2: Vilken av de valda tidshorisonterna som investeringsstrategi genererar den högsta avkastningen när man investerar i IPO:s? Syfte: Syftet med studien är att studera huruvida det går att generera en överavkastning på lång sikt genom att investera i IPO:s, vidare är syftet med studien att ge investeraren ett bättre beslutsunderlag gällande vilken tidshorisont som är mest lönsam när man investerar i IPO: s. Teori: Den teori som denna studie baseras på är den effektiva marknadshypotesen som menar att det inte är möjligt att generera en överavkastning på aktiemarknaden. LÄS MER

  3. 2. Värdering av kommersiella fastigheter baserat på ortsanalys : Fastighetsägare bör ha ett geografiskt diversifierat bestånd

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Richard Lindqvist; [2019]
    Nyckelord :Real Estate Valuation; Region analysis; Volatility; Risk; Fastighetsvärdering; ortsanalys; volatilitet; risk;

    Sammanfattning : Starka fundamentala förhållanden i kapitalmarknaden har bidragit till att driva upp priserna på fastigheter i allmänhet och inom de geografiska områden där institutionella och internationella aktörer investerar i synnerhet.Detta arbete jämför olika geografiska kontorsmarknader från ett investerarperspektiv, med syfte att kartlägga i vilken typ av geografiskt läge direktägda fastigheter ger starkast risk-justerad avkastning för en långsiktig investerare. LÄS MER

  4. 3. Svenska fonders investeringsstrategier och prestation : En kvantitativ studie om hur fondens tillämpning av SRI och ESG-integrering påverkar den riskjusterade avkastningen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Isabella Andersson; Adrian Stelling; [2019]
    Nyckelord :ESG; Equity funds; SRI; Portfolio diversification; Risk-adjusted return; ESG; Aktiefonder; SRI; Diversifiering; Risk-justerad avkastning;

    Sammanfattning : The interest for sustainable funds have increased recently. ESG has become a part of companies everyday life and SRI a part of the investment strategies used by equity funds. LÄS MER

  5. 4. Portfolio Protection Strategies: A study on the protective put and its extensions

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Gustav Alpsten; Sercan Samanci; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The need among investors to manage volatility has made itself painfully clear over the past century, particularly during sudden crashes and prolonged drawdowns in the global equity markets. This has given rise to a liquid portfolio insurance market in the form of options, as well as attracted the attention of many researchers. LÄS MER

  7. 5. Beating the MSCI USA Index by Using Other Weighting Techniques

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Trotte Boman; Samuel Jangenstål; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In this thesis various portfolio weighting strategies are tested. Their performance is determined by their average annual return, Sharpe ratio, tracking error, information ratio and annual standard deviation. LÄS MER