Sökning: "analysis of stock exchange market"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade orden analysis of stock exchange market.

  1. 1. Dynamik och tillförlighet i finansiell prognostisering : En analys av djupinlärningsmodeller och deras reaktion på marknadsmanipulation

    M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

    Författare :Aya Zawahri; Nanci Ibrahim; [2024]
    Nyckelord :LOB; market manipulation; spoofing; layering; DeepLOB; DeepLOB-Attention; TCN; DeepLOB-seq2seq; DTNN; ITCH; parsing.; LOB; marknadsmanipulation; spoofing; layering; DeepLOB; DeepLOB-Attention; TCN; DeepLOB-seq2seq; DTNN; ITCH; parsing.;

    Sammanfattning : Under åren har intensiv forskning pågått för att förbättra maskininlärningsmodellers förmåga att förutse marknadsrörelser. Trots detta har det, under finanshistorien, inträffat flera händelser, såsom "Flash-crash", som har påverkat marknaden och haft dramatiska konsekvenser för prisrörelserna. LÄS MER

  3. 2. Unraveling the Payout Puzzle

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Christopher Milsom; Johan Nybleus; [2023]
    Nyckelord :Payout Ratio; Dividend Ratio; Institutional Ownership; Corporate Governance; Agency Problem; Business and Economics;

    Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate if institutional ownership has an impact on a firm’s total payout ratio in Swedish firms. Methodology: The study uses fixed effects models with robust standard errors clustered by firm with year effects and provides several robustness checks by altering the dependent variable in our analysis. LÄS MER

  4. 3. Hur oförväntade makroekonomiska svängningar påverkar aktiemarknadens branschindex : En komparativ analys mellan Sverige, Danmark, Finland och Tyskland

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Jennie Utterberg; Johanna Bååth; [2023]
    Nyckelord :Stock market; Stock return; Sector index; Macroeconomic variables; Unexpected risk factors; Time series analysis; APT model; Aktiemarknaden; Aktieavkastning; Branschindex; Makroekonomiska variabler; Oförväntade riskfaktorer; Tidsserieanalys; APT-modellen;

    Sammanfattning : Med bakgrund till det ökade intresset för aktier och dagens ekonomiska läge är det högst aktuellt att undersöka relationen mellan makroekonomiska svängningar och aktiepriserna på den svenska börsen. Det finns flera teorier som försöker förklara hur aktiepriser förändras, en allmän slutsats är att externa faktorer påverkar priset genom oförväntade händelser. LÄS MER

  5. 4. Can outsiders obtain abnormal returns by imitating insider trading? : - An application to trade in tech stocks on the Nasdaq Stockholm stockexchange. Comparing high and low volatile stocks.

    Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

    Författare :Antonious Shalaby; Reis Rexha; [2023]
    Nyckelord :Insider trading; Abnormal Returns; Event Study;

    Sammanfattning : Abstract Title: Can outsiders obtain abnormal returns by imitating insider trading?- An application to trade in tech stocks on the Nasdaq Stockholm stock exchange.Comparing high and low volatile stocks. Course: JEFT27. LÄS MER

  7. 5. Underprissättning vid börsintroduktion : En kvantitativ studie på den svenska marknaden ur ett internationellt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Sofia El Bachiri; [2023]
    Nyckelord :Initial public offering; IPO; underpricing; EMH; The Winner s Curse; information asymmetry; short-term performance.; Börsintroduktion; IPO; underprissättning; EMH; The Winner s Curse; informationsasymmetri; kortsiktig prestation.;

    Sammanfattning : Problem: A widely accepted perception within the research community is that initial public offerings tend to be underpriced on a global level. Numerous studies have been conducted across global markets to identify the underlying factors. However, the findings have been heterogeneous and contradictory. LÄS MER