Sökning: "Sharpe Ratio"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade orden Sharpe Ratio.

  1. 1. The Adoption of Artificial Intelligence in Swedish Funds

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Stephie Do; Tim Larsson; [2021-02-24]
    Nyckelord :Artificial intelligence; performance; funds; finance; asset management; portfolio theory; efficient market; behavioral finance.;

    Sammanfattning : Fund managers have historically made use of traditional portfolio strategies such as Markowitz portfolio selection, as part of their decision making. But as the world has started to shift towards a more automated lifestyle, the question arises if fund management will follow. LÄS MER

  2. 2. Performance Evaluation of Swedish and German Actively Managed Mutual Funds

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Robin Cederdahl; Simon Olofsson; [2021-02-18]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : There are many studies examining the performance of actively managed mutual funds in different markets. The results of these studies vary depending on the used model and market. LÄS MER

  3. 3. Hur presterar aktiva fonder under en kritisk period? : En kvantitativ studie om svenska aktiva fonder under varierande marknadsstadier

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Gustav Persson; Jonas Strömsjö; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The rapid growth in the fund industry over the past two decades has created potential to become the most important financial institution for households, corresponding to today's banks and insurance companies. This is especially true in Sweden, as the population's fund savings in 2018 were the most per capita in the world. LÄS MER

  4. 4. The Performance of Socially Responsible Investments : Are Swedish mutual funds forced to pay a price for doing good?

    Magister-uppsats, Jönköping University; Jönköping University

    Författare :Gordon Molander; Carl Jönsson Asp; [2021]
    Nyckelord :SRI; ESG; Mutual Equity Funds; Conventional; Fund Performance; Portfolio Analysis;

    Sammanfattning : The financial performance of Socially Responsible Investing (SRI) strategies is heavily debated in the modern age. Due to lack of evidence on Swedish SRI performance, Swedish investors are uncertain about placing their financial assets in these strategies as they are afraid expected to sacrifice their financial return for doing good. LÄS MER

  5. 5. Överavkastning hos svenska aktiva kapitalförvaltare : En studie om hur svenska kapitalförvaltare arbetar för att skapa och mäta överavkastning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

    Författare :Marcus Börjesson; Marcus Holm; [2021]
    Nyckelord :Asset manager; Troubled stock market climate; Performance measure; Excess return; Kapitalförvaltare; oroligt börsklimat; prestationsmått; överavkastning;

    Sammanfattning : Få studier är genomförda på området om hur kapitalförvaltare skapar och mäter överavkastning i praktiken, och ännu färre avseende svenska kapitalförvaltare. Det finns främst kvantitativa studier inom detta område vilket har lett till ett forskningsgap avseende kvalitativt inriktad forskning. LÄS MER