Sökning: "ex-ante volatilitet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden ex-ante volatilitet.

1. 1. CROSS-SECTIONAL AND TIME SERIES MOMENTUM RETURNS EVIDENCE FROM THE SWEDISH STOCK MARKET

   Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Mahsa Badakhsh; [2023]
   Nyckelord :cross-sectional momentum; time-series momentum; market efficiency; random walk; ex-ante volatility; cross-sectional momentum; time-series momentum; marknadseffektivitet; random walk; ex-ante volatilitet;

   Sammanfattning : The study investigates the presence of the momentum effect in the Swedish stock market by utilizing both cross-sectional introduced by Jegadeesh and Titman (1993) and time-series momentum introduced by Moskowtozt et al. (2011). The period of analysis is between 1998 to 2022. LÄS MER

3. 2. Global Supply Chain Optimisation by Using Sensing Solutions

   Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

   Författare :Ahmad Belbisi; Amjad Belbisi; [2023]
   Nyckelord :Supply Chain Disruptions; Supply Chain Resilience; Supply Chain Visibility; Supply Chain Transparency; Real-Time Visibility; Internet of Things; Industry 4.0; Technology and Engineering;

   Sammanfattning : Problemformulering: Internationalisering, högre volatilitet på efterfrågan och snabbare försörjningskedjor är faktorer som gör den globala kedjan mer komplex. Därför strävar organisationer efter en bättre bild av deras försörjningskedja realtidsprestanda. LÄS MER