Multipel regressionsanalys av S&P 500 Energy Index

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Matematik (Inst.); KTH/Matematik (Inst.)

Författare: Magnus Bergroth; Alexander Keder; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I denna rapport undersöktes S&P 500 Energy Index genom multipel regressionsanalys. Modellerframställdes genom regression och baserades på data hämtad från börsen. Modellerna angavs iprocentuell ändring respektive absolut ändring. Validitet för varje enskild kovariat testades och en risknivå avgjorde om en kovariat skulle inkluderas i modellen eller inte. Detta ledde till två modeller med bättre kurvanpassning till den givna mängd data över det valda energiindex. Målet med regressionsanalysen var att med given data framställa en kurvanpassning som bäst beskrevden valda regressorn. De tester som utfördes för relativa värden påvisade en korrelation mellan energiindex och kovariater för råvaror och större marknadsindex, medan för absoluta värden påvisades en korrelation mellan energ iindex och nästan samtliga kovariater. Vidare, volatilitet hanterades bättre än förväntat av modellerna, speciellt den absoluta modellen. Genom gående kunde de båda modellerna, sett till felens storlek, beskriva S&P 500 Energy Index väl genomvalda kovariater.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)