Sökning: "Modifierad Merton"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Modifierad Merton.

  1. 1. Risk Assessment of International Mixed Asset Portfolio with Vine Copulas

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tillämpad matematik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

    Författare :Axel Nilsson; [2022]
    Nyckelord :Vine Copulas; Extreme Value Theory; Financial Risk Management; Vine Copulas; Extremvärdesteori; Finansiell riskhantering;

    Sammanfattning : This thesis gives an example of assessing the risk of a financial portfolio with international assets, where the assets may be of different classes, by the use of Monte Carlo simulation and Extreme Value Theory. The simulation uses univariate modelling, models of the assets’ returns as stochastic processes, as well as vine copulas to create dependency between the variables. LÄS MER

  3. 2. Kreditbetyg Vs. Modifierad Merton - En jämförelse av två kreditriskmått

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Victor Henriksson; [2013]
    Nyckelord :Kreditbetyg; Modifierad Merton; Standard Poor ́s; Rangkorrelation; Jämförelse; Business and Economics;

    Sammanfattning : The purpose of this bachelor ́s thesis is to make a comparison between the two measurements of credit risk ”Distance to default” with a modified Merton model and credit ratings from Standard & Poor ́s. The thesis investigates how well the measures agree with one another by using Spearman ́s rank correlation coefficient. LÄS MER

  4. 3. Modifierad Merton modell - användbar för ett företags kreditvärdighet eller inte?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Lotta Engqvist; Carolin Hellström; [2007]
    Nyckelord :kreditrisk; Moody’s; ranking; modifierad Merton modell; DD; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att se om ett samband förekommer mellan Moody’s ranking och beräkningar utförda med en modifierad modell av Merton för ett visst antal europeiska företag. Syftet är vidare att dra slutsatser och tolkningar vad gäller tillförlitligheten och relevansen kring att använda den modifierade Merton modellen som ett kreditmått. LÄS MER