Sökning: "Jesper Swanson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jesper Swanson.

1. 1. What determines the differences in idiosyncratic volatility between Swedish firms and comparable European firms?

   Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Jesper Swanson; Linus Lindberg; [2018]
   Nyckelord :Total volatility; systematic volatility; idiosyncratic volatility; Fama-French three-factor model; propensity score matching; Business and Economics;

   Sammanfattning : Firms’ stock return volatility varies across countries, and the factors driving the volatility can contribute both positively and negatively to economic growth. We show that across 3,673 firms during the time interval 2001 to 2016, stocks of Swedish firms have on average lower volatility compared to stocks of foreign European firms of similar size, age, and market-to-book value. LÄS MER

3. 2. Forecasting the Volatility in Financial Assets using Conditional Variance Models

   Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Jesper Swanson; Hugo Hultman; [2017]
   Nyckelord :Volatility Forecasting; Conditional Variance; ARCH; GARCH; IGARCH; EGARCH; GJR-GARCH; Business and Economics;

   Sammanfattning : This thesis examines multiple ARCH-family models' volatility forecasting performance on the London Bullion Market Gold price, the OMXS30, and the USD/EUR exchange rate. Further, this thesis uses two different time periods to exploit differences and similarities in the forecast accuracy among the conditional variance models. LÄS MER

4. 3. Konsten att slå slumpen för extrempresterande aktier - En empirisk studie på den nordiska marknaden

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Jesper Swanson; Sebastian Söderlund Tovi; [2016]
   Nyckelord :Extrempresterande aktier; högpresterande aktier; lågpresterande aktier; logistisk regression; riskjusterad överavkastning.; Business and Economics;

   Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att förutspå extrempresterande aktier samt särskilja hög- från lågpresterande aktier med eventuell riskjusterad överavkastning gentemot index. En logistisk regressionsmodell i två steg används för att förutspå aktiers kursrörelser. LÄS MER