Sökning: "Räntederivat"
Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Räntederivat.
1. Ränteswappar i svenska fastighetsbolag : en kvalitativ studie som diskuterar hur användandet av ränteswappar ser ut idag bland svenska fastighetsbolag
Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggandeSammanfattning : Denna uppsats behandlar vilka faktorer som påverkar svenska fastighetsbolags syn på ränteswappar och huruvida coronapandemin, IFRS regelverket, den nya referensräntan Swestr eller bolagens rating har någon betydelse i detta. Studien undersöker vidare hur stor efterfrågan på räntederivat tidigare har varit, samt hur framtidsutsikterna ser ut gällande användandet av ränteswappar. LÄS MER
2. X-Value Adjustments for Interest Rate Derivatives
Master-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : In this report, we present the X-Value Adjustments and we introduce a simulation approach to compute these adjustments. We present the steps for the calculation of the Credit Value Adjustment (CVA) on interest rate derivatives as a practical example. LÄS MER
3. Theoretical incentives vs. perceived motives for using interest rate derivatives in Swedish corporations
Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)Sammanfattning : The purpose of this research is to highlight if contemporary practices for using interest rate derivatives in large non-financial Swedish corporations are consistent with theoretical incentives for using such derivative instruments. Most theoretical incentives were developed before the financial crisis of 2007-08. LÄS MER
4. Fastighetsbolagens finansiering : En studie om fastighetsbolagens nya finansieringsalternativ
Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskapSammanfattning : Författare: Narina Bengtsson och Victor Friis-Liby Handledare: Eva BerggrenTitel: Fastighetsbolagens finansiering – En studie om fastighetsbolagens nyafinansieringsalternativ Bakgrund och problem: Kapitaltunga bolag som fastighetsbolag är ständigt i behov avkapital. Bankkredit som alltid varit det vanligaste och mest använda finanseringsalternativethar i större utsträckning ersatts med företagsobligationer och preferensaktier. LÄS MER
5. Pricing Interest Rate Derivatives in the Multi-Curve Framework with a Stochastic Basis
Master-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : The financial crisis of 2007/2008 has brought about a lot of changes in the interest rate market in particular, as it has forced to review and modify the former pricing procedures and methodologies. As a consequence, the Multi-Curve framework has been adopted to deal with the inconsistencies of the frameworks used so far, namely the single-curve method. LÄS MER