Sökning: "impulsresponsfunktioner"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet impulsresponsfunktioner.

  1. 1. Impact of Forward-Looking Macroeconomic Information on Expected Credit Losses According to IFRS 9

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Christian Corfitsen; [2021]
    Nyckelord :IFRS 9; Expected credit loss; ECL; VAR; Vector Autoregression; Forecasting; Impulse Response Analysis; Forecast Error Variance Decomposition; IFRS 9; Expected credit loss; ECL; VAR; Vektorautoregression; Prognostisering; Impulsresponsanalys; Forecast error variance decomposition;

    Sammanfattning : In this master thesis, the impact of forward-looking macroeconomic information under IFRS 9 is studied using fictional data from a Swedish mortgage loan portfolio. The study employs a time series analysis approach and employs vector autoregression models to model expected credit loss parameters with multiple incorporated macroeconomic parameters. LÄS MER

  3. 2. Reala växelkursers bestämningsfaktorer : En analys av oljepris och BNP-utvecklings långsiktiga effekter på reala växelkurser

    Magister-uppsats, Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Jonas Rydén; [2007]
    Nyckelord :Balassa-Samuelsson; oljepris; kointegration; DOLS; impulsresponsfunktioner;

    Sammanfattning : I denna uppsats studeras en utvidgad Balassa-Samuelsson-modell för att analysera den långsiktiga effekten av inhemsk och utländsk BNP-tillväxt samt oljeprisets utveckling på den reala effektiva växelkursen för 16 OECD-länder. Uppsatsen har genomförts med Johansens kointegrationsanalys samt dynamisk OLS för länder som uppvisar kointegration. LÄS MER