Sökning: "market signals"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden market signals.

  1. 1. Kan regelbaserad fundamental analys slå marknaden?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Bromée; Sanna Ruuskanen; Nils Wikström; x x; [2020]
    Nyckelord :The Efficient Market Hypotesis; Three Factor Model; Five Factor Model; F-Score; investment strategies; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om Piotroskis F-score kan uppnå en riskjusterad överavkastning på den utvecklade europeiska marknaden samt om F-score är effektiv i att separera vinnande från förlorande aktier. Metod: Studien har genomförts med kvantitativ deduktiv metod och undersöker F-score som investeringsstrategi på den europeiska marknaden med hjälp av regressionstest baserade på riskmodeller. LÄS MER

  2. 2. The market reaction to goodwill impairment announcements - Do investors value information content, tone and opportunistic managerial behavior?

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Josephin Atie; August Elmberg; [2019-08-08]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

  3. 3. Examining the Factors that Impact the Discount to Net Asset Value and the Difference in Discount between Different Investment Companies

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

    Författare :Telo Johar; Amin Klai; [2019]
    Nyckelord :Discount to net asset value; investment company; regression analysis; Substansrabatt; investmentbolag; regressionsanalys;

    Sammanfattning : A discount to the net asset value of Swedish investment companies is something that have existed for decades and a general explanation for the cause have not been found. The aim of this thesis is to find the the factors that impact the discount to net asset value of Swedish investment companies. LÄS MER

  4. 4. Piotroski som investeringsstrategi : Test och utveckling av F_SCORE

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

    Författare :John Johannesson; Jacob Svensson; [2019]
    Nyckelord :Fundamental analysis; value stocks; efficient market hypothesis; Piotroski; F_SCORE; Fundamental analys; värdeaktier; effektiva marknadshypotesen; Piotroski; F_SCORE;

    Sammanfattning : This paper uses a fundamental investment strategy model developed by Piotroski (2000), called F_SCORE. The model uses accounting-based ratios applied for portfolios of high book-to-market firms. The aim of the study is to test the model for the US stock market during the years 1998-2015, as well as to develop it. LÄS MER

  5. 5. Litteraturstudie: Tillämpningen av maskininlärning vid algoritmisk handel

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

    Författare :Therése Larsson; Karl Paradis; [2019]
    Nyckelord :maskininlärning; algoritmisk handel; litteraturstudie; tekniska indikatorer; orderexekveringsproblem; support vector machine; historisk prisdata; efficient-market hypotesen; VaR; neurala nätverk;

    Sammanfattning : Vi genomför en litteraturstudie där vi studerar och analyserar publikationer inom maskininlärning i kombination med algoritmisk handel. I denna studie undersöker vi vilka typer av data samt vilka maskininlärningstekniker som kunnat visas vara tillämpningsbara vid system för algoritmisk handel. LÄS MER