Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Board Diversity's effect on Stock Volatility An empirical study on the Swedish market

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Simon Risberg; Sanna Tegenfeldt; [2023-09-15]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In recent years, group diversity has become a prevalent topic of discussion with regard to benefits and drawbacks. This thesis examines the impact of board diversity on stock volatility using data on board directors in Swedish companies over a ten-year period. LÄS MER

  3. 2. Coronapandemins påverkan på val av betalningsmetod vid M&A-affärer En jämförelse av högteknologiska branscher och övriga branscher

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alexander Larsson; Filip Kollarz; Teo Forss; [2023-09-01]
    Nyckelord :Mergers and Acquisitions; M A; Method of payment; High-tech industries; CAR; Covid-19; Information Asymmetry;

    Sammanfattning : The aim of this study is to increase the knowledge regarding mergers and acquisitions (M&A) on the Swedish public market during the Covid-19 pandemic. The study focuses on examining whether the payment methods in M&As differ between high-tech industries and other industries. LÄS MER

  4. 3. Power Play: The influence of energy prices on ESG Stocks’ performance during the Energy Crisis A quantitative study performed on the Swedish stock market

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniella Milojkovic; Jennifer Häggander; [2023-08-25]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This research paper is focused on the impact of the European energy crisis on ESG (Environmental, Social, and Governance) stocks. The paper aims to examine the extent to which the performance of stocks with high ESG scores has been affected by energy prices and volatility during the energy crisis. LÄS MER

  5. 4. Testing the Adaptive Market Hypothesis on the Swedish Stock Market - Empirical evidence between 1990-2019

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Jacob Allestam; Filip Sjöberg; [2023-06-29]
    Nyckelord :Adaptive market hypothesis; market efficiency; market conditions; return predictability; trading strategy;

    Sammanfattning : This study examines if the adaptive market hypothesis holds for the Swedish stock market between 1990 and 2019. We use Affärsvärldens Generalindex and test for time-varying return predictability by implementing a variance ratio test and an autocorrelation test. To track how market efficiency evolves over time we use a two-year moving subsample. LÄS MER

  7. 5. Hur oförväntade makroekonomiska svängningar påverkar aktiemarknadens branschindex : En komparativ analys mellan Sverige, Danmark, Finland och Tyskland

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Jennie Utterberg; Johanna Bååth; [2023]
    Nyckelord :Stock market; Stock return; Sector index; Macroeconomic variables; Unexpected risk factors; Time series analysis; APT model; Aktiemarknaden; Aktieavkastning; Branschindex; Makroekonomiska variabler; Oförväntade riskfaktorer; Tidsserieanalys; APT-modellen;

    Sammanfattning : Med bakgrund till det ökade intresset för aktier och dagens ekonomiska läge är det högst aktuellt att undersöka relationen mellan makroekonomiska svängningar och aktiepriserna på den svenska börsen. Det finns flera teorier som försöker förklara hur aktiepriser förändras, en allmän slutsats är att externa faktorer påverkar priset genom oförväntade händelser. LÄS MER