Sökning: "APT-modellen"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet APT-modellen.

  1. 1. Hur oförväntade makroekonomiska svängningar påverkar aktiemarknadens branschindex : En komparativ analys mellan Sverige, Danmark, Finland och Tyskland

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Jennie Utterberg; Johanna Bååth; [2023]
    Nyckelord :Stock market; Stock return; Sector index; Macroeconomic variables; Unexpected risk factors; Time series analysis; APT model; Aktiemarknaden; Aktieavkastning; Branschindex; Makroekonomiska variabler; Oförväntade riskfaktorer; Tidsserieanalys; APT-modellen;

    Sammanfattning : Med bakgrund till det ökade intresset för aktier och dagens ekonomiska läge är det högst aktuellt att undersöka relationen mellan makroekonomiska svängningar och aktiepriserna på den svenska börsen. Det finns flera teorier som försöker förklara hur aktiepriser förändras, en allmän slutsats är att externa faktorer påverkar priset genom oförväntade händelser. LÄS MER

  3. 2. Finns det fler än en faktor som påverkar pribildningen av aktier - en studie inom den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi

    Författare :Janne Väkiparta; [2009]
    Nyckelord :CAPM; APT; stock; stock market; CAPM; APT; Aktie; Aktiemarknad;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag huruvida CAPM eller APT modellerna ger resultat på den svenska aktiemarknaden mellan 1998 och 2007. Jag undersöker om någon av dessa modeller passar in i den svenska aktiemarknaden och hurdan är resultatet. LÄS MER

  4. 3. Är indexavkastning möjlig att prognostisera? – en empirisk undersökning

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Bozkurt Yalim; Johnny Deltin; [2003]
    Nyckelord :APT; prognostisering; effektiva marknadshypotesen; indexavkastning; branschindex; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : I denna studie undersöks möjligheten att prognostisera daglig avkastningen för branschindelad aktieindex, givet APT-modellen. Ur APT-modellen formuleras två modeller med olika grader av komplexitet, där möjligheten till dels prognosförmåga och dels möjligheten till att utveckla lönsamma strategier undersöks. LÄS MER