Sökning: "Thomas Tenland"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Thomas Tenland.

  1. 1. Om hur en banks value at risk bäst skattas med expected shortfall

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Thomas Tenland; [2007]
    Nyckelord :risk; value at risk; VaR; ES; expected shortfall; Hull; EWMA; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Bakgrund: Om VaR kan estimeras väl med hjälp av ES-metodik, kan man få bukt med VaR-måttets brist på sudadditivitet (vilken innebär dels praktiska problem vid utformning av finansiella organisationers limitstrukturer, dels teoretiska problem i enlighet med Artzner et al (1997, 1999)) samtidigt som man uppfyller det formella kravet på att rapportera sitt VaR på 99 %:snivån. Syfte: Att undersöka hur väl ES – estimerat på olika konfidensnivåer och med olika metoder – duger till att skatta en banks 99 %:s-VaR. LÄS MER

  3. 2. Sharpekvoten utvärderad medelst stokastisk dominans

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Carl Ramel; Thomas Tenland; [2006]
    Nyckelord :mean-variance; Sharpekvot; Sharpe; hedgefond; stokastisk dominans; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Att utröna om det kan förkastas att Sharpekvoten ger en utvärdering av fonders prestation som stämmer överens med investerares förmodade uppfattning om nytta, dels för vanliga fonder, dels för hedgefonder. Teoretiska perspektiv: Sharpekvoten bygger på antagandet att investerare bedömer investeringar utifrån förväntad avkastning och varians. LÄS MER

  4. 3. Sharpekvoten utvärderad medelst stokastisk dominans

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Thomas Tenland; Carl Ramel; [2006]
    Nyckelord :Sharpekvot; Sharpe; stokastisk dominans; mean-variance; hedgefond; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Att utröna om det kan förkastas att Sharpekvoten ger en utvärdering av fonders prestation som stämmer överens med investerares förmodade uppfattning om nytta, dels för vanliga fonder, dels för hedgefonder. Teoretiska perspektiv: Sharpekvoten bygger på antagandet att investerare bedömer investeringar utifrån förväntad avkastning och varians. LÄS MER

  5. 4. Marginal firms - kan deras egenskaper förklara avkastningsskillnader mellan små och stora företag?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Thomas Tenland; Anders Wallace; Johan Jönsson; Olof Jepson; [2005]
    Nyckelord :Chan och Chen; marginal firm; småföretagseffekten; utdelning; soliditet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Vårt syfte är att undersöka huruvida småföretags eventuella högre avkastning på Stockholmsbörsen 1997-2002 beror på att små företag i högre grad än stora är marginal firms. Metod: Vi skapar sex portföljer, som jämförs i par. Ett par för storlek, ett för soliditet och ett för utdelning. LÄS MER