Sökning: "Carlo Samuel"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Carlo Samuel.

  1. 1. Geometry of high dimensional Gaussian data

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tillämpad matematik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

    Författare :Olof Samuel Mossberg; [2024]
    Nyckelord :HDLSS; high dimensional data; stochastic boundedness; asymptotic orthogonality; geometry; multivariate normal distribution; HDLSS; högdimensionell data; stokastisk begränsning; asymptotisk ortogonalitet; geometri; multivariat normalfördelning;

    Sammanfattning : Collected data may simultaneously be of low sample size and high dimension. Such data exhibit some geometric regularities consisting of a single observation being a rotation on a sphere, and a pair of observations being orthogonal. This thesis investigates these geometric properties in some detail. LÄS MER

  3. 2. Lås upp konstens hemligheter: En jämförelse av intensitetsytor från olika tidsintervall med hjälp av blickspårning och spatiala punktprocesser

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Filip Berntsson; Shahir Imam; Samuel Jonasson; Elon Vollmers Ginstrup; [2023-11-28]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Ögonrörelser består av fixeringar, korta perioder där ögonen är relativt stilla och tar in eller bearbetar information. Genom att registrera ögonrörelserna av en person som tittar på en tavla kan positioner av fixeringar på tavlan undersökas som ett spatialt punktmönster. LÄS MER

  4. 3. Implementation and evaluation of the Heston-Queue-Hawkes option pricing model

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sannolikhetsteori och kombinatorik

    Författare :Samuel Rosén; [2023]
    Nyckelord :HQH; Heston Queue Hawkes; Option Pricing; jump diffusion;

    Sammanfattning : Introduction: This thesis presents a python implementation and evaluation of the Heston-Queue-Hawkes (HQH) model, a recent jump-diffusion model for pricing options. The model is capable of tracking options for a wide range of different underlying assets. LÄS MER

  5. 4. Credit Exposure Modelling Using Differential Machine Learning

    Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

    Författare :Måns Karp; Samuel Wagner; [2023]
    Nyckelord :Counterparty credit risk; Differential machine learning; Exposure modelling; Heston model; Option pricing; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : Exposure modelling is a critical aspect of managing counterparty credit risk, and banks worldwide invest significant time and computational resources in this task. One approach to modelling exposure involves pricing trades with a counterparty in numerous potential future market scenarios. LÄS MER

  7. 5. On Fermi-like neutrino acceleration in core-collapsesupernovae and around black hole formation, andthe evolution of observable neutrino flux duringproto-neutron star collapse

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för astronomi

    Författare :Samuel Gullin; [2021]
    Nyckelord :core collapse black hole neutrino acceleration supernova;

    Sammanfattning : Failed supernovae are the implosive final fates of massive stars, where ablack hole is formed. During the collapse, the proto-neutron star emits a huge number of neutrinos, and when the black hole is finally formed, it engulfs theneutrino-emitting material and the signal is cut off. LÄS MER