Sökning: "Jesper Petersen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jesper Petersen.

1. 1. Managing the extremes : An application of extreme value theory to financial risk management

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

   Författare :Zakris Strömqvist; Jesper Petersen; [2016]
   Nyckelord :Financial econometrics; Extreme Value Theory; Value-at-Risk; Volatility models; Risk management;

   Sammanfattning : We compare the traditional GARCH models with a semiparametric approach based on extreme value theory and find that the semiparametric approach yields more accurate predictions of Value-at-Risk (VaR). Using traditional parametric approaches based on GARCH and EGARCH to model the conditional volatility, we calculate univariate one-day ahead predictions of Value-at-Risk (VaR) under varying distributional assumptions. LÄS MER

3. 2. Förmögenhetseffekten : En empirisk studie av förmögenhetseffekten ur finansiella och reala tillgångar i Sverige

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Simon Hedegärd; Jesper Petersen; [2016]
   Nyckelord :Förmögenhetseffekten; Tillgångspriser; Konsumtionsteori; Instrumentvariabler;

   Sammanfattning : Privat konsumtion utgör omkring 50% av Sveriges samlade BNP och har ett stort inflytande på ekonomin. En kanal genom vilken privat konsumtion påverkar den ekonomiska aktiviteten är den så kallade förmögenhetseffekten. LÄS MER