Avancerad sökning

Hittade 4 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Portfolio Risk Modelling in Venture Debt

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :John Eriksson; Jacob Holmberg; [2023]
    Nyckelord :Startup Default Probability; Venture Debt; Gaussian Copula; Value-at-Risk; Expected Shortfall; Exposure at Default; Loss Given Default; Forecast; Linear Dynamic System; ARIMA Time Series; Monte Carlo Simulation; Linear Regression; Central Limit Theorem;

    Sammanfattning : This thesis project is an experimental study on how to approach quantitative portfolio credit risk modelling in Venture Debt portfolios. Facing a lack of applicable default data from ArK and publicly available sets, as well as seeking to capture companies that fail to service debt obligations before defaulting per se, we present an approach to risk modeling based on trends in revenue. LÄS MER

  3. 2. Detecting quantum speedup for random walks with artificial neural networks

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Hanna Linn; [2020]
    Nyckelord :Quantum machine learning; convolutional neural networks; magic state; random walk; quantum walk; quantum speedup.; Kvantmaskininlärning; faltningsnätverk; magiska kvanttillstånd; slumpvandringar; kvantvandringar; kvantacceleration.;

    Sammanfattning : Random walks on graphs are an essential base for crucial algorithms for solving problems, like the boolean satisfiability problem. A speedup of random walks could improve these algorithms. The quantum version of the random walk, quantum walk, is faster than random walks in specific cases, e.g. LÄS MER

  4. 3. Connection between discrete time random walks and stochastic processes by Donsker's Theorem

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Zandra Bernergård; [2020]
    Nyckelord :Donsker’s Theorem; convergence; wiener process; random walk;

    Sammanfattning : In this paper we will investigate the connection between a random walk and a continuous time stochastic process. Donsker's Theorem states that a random walk under certain conditions will converge to a Wiener process. LÄS MER

  5. 4. Statistisk undersökning av valutakurser : En jämförelse mellan olika prognosmodeller

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Sina Mozayyan; [2017]
    Nyckelord :Random Walk theorem; financial instruments; technical analysis; ARIMA; GARCH; VAR; impulse response functions; Tidsserieanalys; Random Walk teoremet; finansiella instrument; teknisk analys; ARIMA; GARCH; vektor-autoregression; impulssvar;

    Sammanfattning : Valutamarknaden är världens största marknad och en nödvändig del av dagens globala samhälle, som gör det möjligt för företag att göra affärer i olika valutor och mellan olika gränser. Marknaden utgör en stor handelsplattform för både små och stora aktörer, för vilka det är viktigt att prognostisera valutakurser med gott resultat. LÄS MER